PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZG с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZG с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RZG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Growth, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. RZG is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, RZG returned 9.65%/yr vs 9.09%/yr for COMT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RZG charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности RZG и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 18.15%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%. За последние 10 лет акции RZG превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 9.65% против 9.09% соответственно.

RZG

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.10%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.98%
1 год
30.70%
3 года*
17.12%
5 лет*
4.85%
10 лет*
9.65%

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZG и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		18.15%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between RZG and COMT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.27

The correlation between RZG and COMT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RZG и COMT

Секторы
RZG
COMT

Здравоохранение

22.0%

-

Промышленность

18.2%

-

Технологии

16.8%

-

Финансовые услуги

15.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Недвижимость

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Энергетика

3.0%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Здравоохранение

RZG
22.0%
COMT

-

Промышленность

RZG
18.2%
COMT

-

Технологии

RZG
16.8%
COMT

-

Финансовые услуги

RZG
15.0%
COMT
100.0%

Потребительский циклический сектор

RZG
8.8%
COMT

-

Недвижимость

RZG
7.6%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

RZG
5.9%
COMT

-

Энергетика

RZG
3.0%
COMT

-

Коммуникационные услуги

RZG
1.9%
COMT

-

Сырьевые материалы

RZG
0.4%
COMT

-

Коммунальные услуги

RZG
0.4%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с ^GSPCRZG с FDGRZG с TNARZG с SPSMRZG с IWC
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

RZG vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZGCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.24

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.88

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

5.95

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

14.11

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZG vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZGCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.24

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.20

+0.17

Просадки

Сравнение просадок RZG и COMT

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZGCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-51.89%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.02%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-13.31%

-12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-29.00%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-39.22%

-14.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-4.82%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-24.07%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.38%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и COMT

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 4.68%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZGCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

7.37%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

18.80%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

21.29%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

21.06%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

18.89%

+5.75%

Сравнение комиссий RZG и COMT

RZG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и COMT

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.42%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

RZG and COMT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to RZG (4.68%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, RZG leads with 9.65% vs 9.09% for COMT. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RZG has performed better with a 9.65% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.42% for RZG.

RZG is categorized as Small Cap Growth Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RZG and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZG и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор