PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYVNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -13.02%/yr vs -39.34%/yr for RYVNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYURX charges 1.49%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -27.95%. За последние 10 лет акции RYURX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -13.02% против -39.34% соответственно.

RYURX

1 день
1.44%
1 месяц
1.61%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-13.70%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
-13.02%

RYVNX

1 день
6.59%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-25.52%
1 год
-43.36%
3 года*
-37.34%
5 лет*
-30.72%
10 лет*
-39.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.66%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-27.95%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between RYURX and RYVNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.88

The correlation between RYURX and RYVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с QLD

Доходность на риск

RYURX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYURXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-1.26

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
-2.05

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.78

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.95

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-1.91

+0.23

RYURX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVNX равному -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYVNX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-100.00%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-47.24%

+30.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.48%

-79.81%

+41.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-88.89%

+44.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.43%

-99.40%

+22.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.61%

-100.00%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.96%

-89.57%

+20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

25.63%

-16.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYVNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 4.85%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

17.91%

-13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

29.09%

-19.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

36.05%

-23.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

45.73%

-28.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

45.31%

-27.19%

Сравнение комиссий RYURX и RYVNX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYVNX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности RYVNX в 14.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.05%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.74%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RYURX and RYVNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYVNX has higher volatility (17.91%) compared to RYURX (4.85%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs RYVNX's -100.00%.

RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор