PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYURX с RYVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX).

RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYURX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		5.65%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		12.89%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у RYVNX с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции RYURX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -25.03% против -35.98% соответственно.

RYURX

1 день
-2.88%
1 месяц
5.41%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.77%
1 год
-11.32%
3 года*
-47.17%
5 лет*
-33.08%
10 лет*
-25.03%

RYVNX

1 день
-6.79%
1 месяц
10.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
8.73%
1 год
-36.90%
3 года*
-32.78%
5 лет*
-26.83%
10 лет*
-35.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с SSORYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с SHRYURX с RYTPXRYURX с DRCVX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с QLDRYVNX с DRCVXRYVNX с PHPIXRYVNX с PSTIXRYVNX с UHPIX

Сравнение комиссий RYURX и RYVNX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Доходность на риск

RYURX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.84

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

-1.07

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.85

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.64

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

-0.77

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVNX равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.84

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

-0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

-0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.60

+0.45

Корреляция

Корреляция между RYURX и RYVNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYVNX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности RYVNX в 9.41%

TTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		3.61%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		9.41%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYVNX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYURXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-100.00%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.57%

-58.82%

+32.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.96%

-84.44%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.92%

-99.16%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-99.99%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.88%

-89.49%

+20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

49.31%

-27.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYVNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 5.35%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYURXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

13.20%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

25.61%

-16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

45.46%

-27.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

45.18%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

44.98%

-13.89%