Сравнение RYURX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RYURX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYURX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции RYURX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -25.03% против -56.39% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYURX и USPIX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
RYURX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
RYURX
USPIX
Сравнение RYURX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.84 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -1.08 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.85 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.64 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.77 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.84 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 | -0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.97 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.71 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между RYURX и USPIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и USPIX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности USPIX в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и USPIX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYURX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -100.00% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.57% | -58.80% | +32.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.96% | -85.38% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.92% | -99.98% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -100.00% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -96.42% | +27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 49.29% | -27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и USPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 5.35%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYURX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 13.16% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 25.63% | -16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 45.29% | -27.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 45.21% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 58.00% | -26.91% |