PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с USPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs -58.52%/yr for USPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.26%. За последние 10 лет акции RYURX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -25.94% против -58.52% соответственно.

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.85%
3 года*
-40.70%
5 лет*
-33.98%
10 лет*
-58.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between RYURX and USPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г.

0.87

The correlation between RYURX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

RYURX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
-1.54

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
-2.60

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.73

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.99

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.95

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPIX равному -1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

-1.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

-0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

-1.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.73

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RYURX и USPIX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-100.00%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-49.97%

+31.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-80.85%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-89.47%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-99.99%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-100.00%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-96.44%

+27.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

25.18%

-15.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и USPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.89%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

9.08%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

24.44%

-15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

32.11%

-20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

45.18%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

58.06%

-26.96%

Сравнение комиссий RYURX и USPIX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и USPIX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности USPIX в 3.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RYURX and USPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPIX has higher volatility (9.08%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs USPIX's -100.00%.

RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор