PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYTPX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с USPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -16.85%/yr vs -39.42%/yr for USPIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -16.58%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции RYTPX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -16.85% против -39.42% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-16.58%
1 год
-28.26%
3 года*
-26.57%
5 лет*
-21.48%
10 лет*
-16.85%

USPIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-27.23%
С начала года
-28.74%
1 год
-40.62%
3 года*
-37.05%
5 лет*
-31.48%
10 лет*
-39.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.58%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-28.74%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between RYTPX and USPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.86

The correlation between RYTPX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX

Доходность на риск

RYTPX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-1.10

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
-1.71

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.82

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.91

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.75

+0.07

RYTPX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPIX равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и USPIX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.99%

-45.06%

+15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-80.96%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-89.53%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.13%

-99.37%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.37%

-96.44%

+14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

23.30%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и USPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 7.25%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

15.59%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

30.47%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

37.07%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.96%

45.96%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

257.92%

44.63%

+213.29%

Сравнение комиссий RYTPX и USPIX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и USPIX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности USPIX в 3.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.17%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.80%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RYTPX and USPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPIX has higher volatility (15.59%) compared to RYTPX (7.25%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs USPIX's -100.00%.

USPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор