Сравнение RYTPX с DRCVX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs -4.13%/yr for DRCVX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYTPX charges 2.16%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -17.53% против -4.13% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -17.63%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -35.12%
- 3 года*
- -29.11%
- 5 лет*
- -22.76%
- 10 лет*
- -17.53%
DRCVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- -4.13%
Сравнение доходности по годам RYTPX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -17.63% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.17% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between RYTPX and DRCVX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.66 |
The correlation between RYTPX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
RYTPX
DRCVX
Сравнение RYTPX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.84 | -1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 11.47 | -12.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 41.31 | -43.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 3.41 | -4.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 1.13 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.42 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.01 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и DRCVX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -97.47% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.82% | -0.89% | -34.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -3.82% | -64.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -4.08% | -71.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -54.27% | -42.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -96.61% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -65.89% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 0.25% | +20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и DRCVX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 0.63% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 1.81% | +16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 3.02% | +20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 4.56% | +29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.86% | 9.80% | +280.06% |
Сравнение комиссий RYTPX и DRCVX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и DRCVX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности DRCVX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.90% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.25% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and DRCVX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to DRCVX (0.63%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор