PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTPX с DRCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX).

RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTPX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		9.95%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у DRCVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -15.51% против -4.63% соответственно.

RYTPX

1 день
-5.80%
1 месяц
10.13%
С начала года
9.95%
6 месяцев
7.03%
1 год
-26.85%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-19.78%
10 лет*
-15.51%

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с FXAIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с RYTNXRYTPX с BEARX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYURXDRCVX с FNPIXDRCVX с PHPIXDRCVX с BEARXDRCVX с TEPIX

Сравнение комиссий RYTPX и DRCVX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund
DRCVX
Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

RYTPX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXDRCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

1.91

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

2.59

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.50

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.30

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

12.01

-12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.91

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

1.04

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

-0.47

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.01

-0.04

Корреляция

Корреляция между RYTPX и DRCVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и DRCVX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности DRCVX в 1.94%

TTM2025202420232022202120202019
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		4.68%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и DRCVX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и DRCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTPXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-97.47%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.95%

-3.82%

-45.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.49%

-4.34%

-67.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.04%

-54.27%

-41.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-96.68%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.21%

-65.76%

-16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.04%

0.73%

+40.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и DRCVX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTPXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

0.98%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

2.03%

+16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.57%

4.92%

+31.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

4.55%

+29.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

436.50%

9.95%

+426.55%