PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с DRCVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.50%/yr vs -4.56%/yr for DRCVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYTPX charges 2.16%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -17.50% против -4.56% соответственно.

RYTPX

1 день
2.90%
1 месяц
4.28%
С начала года
-12.39%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-28.37%
3 года*
-26.98%
5 лет*
-21.19%
10 лет*
-17.50%

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.09%
1 год
8.63%
3 года*
7.75%
5 лет*
5.20%
10 лет*
-4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-12.39%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between RYTPX and DRCVX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.65

The correlation between RYTPX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с FXAIX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYURXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с PHPIX

Доходность на риск

RYTPX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
3.07

-4.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
4.94

-6.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.73

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

10.01

-10.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

35.92

-37.54

RYTPX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и DRCVX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-97.47%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.67%

-0.89%

-31.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-3.82%

-64.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-4.08%

-71.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-54.27%

-42.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-96.61%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-65.93%

-16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

0.25%

+19.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и DRCVX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

0.93%

+8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

1.91%

+17.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

2.92%

+22.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.95%

4.58%

+29.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

290.09%

9.58%

+280.51%

Сравнение комиссий RYTPX и DRCVX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и DRCVX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности DRCVX в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		5.87%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and DRCVX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (9.58%) compared to DRCVX (0.93%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор