Сравнение RYTPX с PSTIX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.73%/yr vs -10.52%/yr for PSTIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RYTPX charges 2.16%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -17.73% против -10.52% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -31.92%
- 3 года*
- -27.68%
- 5 лет*
- -21.83%
- 10 лет*
- -17.73%
PSTIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -10.52%
Сравнение доходности по годам RYTPX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -14.86% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.03% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between RYTPX and PSTIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between RYTPX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
RYTPX
PSTIX
Сравнение RYTPX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTPX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.91 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.73 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и PSTIX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -90.52% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.67% | -15.05% | -17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -33.92% | -34.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -37.53% | -38.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -68.34% | -28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -90.31% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -57.24% | -25.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.45% | 8.44% | +13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и PSTIX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 4.41% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 9.46% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 12.13% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 16.54% | +17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 290.10% | 17.54% | +272.56% |
Сравнение комиссий RYTPX и PSTIX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и PSTIX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности PSTIX в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.04% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, RYTPX and PSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYTPX has higher volatility (9.17%) compared to PSTIX (4.41%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs PSTIX's -90.52%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор