Сравнение RYTPX с PSTIX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs -16.44%/yr for PSTIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RYTPX charges 2.16%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -17.53% против -16.44% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -17.63%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -35.12%
- 3 года*
- -29.11%
- 5 лет*
- -22.76%
- 10 лет*
- -17.53%
PSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -10.73%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- -16.44%
Сравнение доходности по годам RYTPX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -17.63% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -8.07% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between RYTPX and PSTIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between RYTPX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
RYTPX
PSTIX
Сравнение RYTPX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.01 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.97 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | -1.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.45 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.69 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.49 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и PSTIX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -95.26% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.82% | -15.41% | -20.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -33.92% | -34.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -37.53% | -38.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -84.17% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -95.26% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -58.61% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 8.09% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и PSTIX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 2.46% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 8.60% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 11.55% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 16.46% | +17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.86% | 23.76% | +266.10% |
Сравнение комиссий RYTPX и PSTIX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и PSTIX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.25% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, RYTPX and PSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to PSTIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs PSTIX's -95.26%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.34 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор