Сравнение RYTPX с PSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX).
RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и PSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTPX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 16.72% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у PSTIX с доходностью 8.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYTPX имеют среднегодовую доходность -15.00%, а акции PSTIX немного отстают с -15.10%.
RYTPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- -22.90%
- 3 года*
- -22.33%
- 5 лет*
- -19.19%
- 10 лет*
- -15.00%
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTPX и PSTIX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Доходность на риск
RYTPX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
RYTPX
PSTIX
Сравнение RYTPX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.45 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -0.51 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.23 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.28 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | -0.33 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.64 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.53 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между RYTPX и PSTIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и PSTIX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.41% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и PSTIX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -97.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и PSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTPX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -97.01% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.95% | -24.50% | -24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.49% | -33.39% | -38.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.04% | -83.12% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -96.70% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -67.75% | -14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.96% | 20.25% | +20.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и PSTIX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTPX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 4.10% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 8.82% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 17.85% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.67% | 16.46% | +17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 436.49% | 23.74% | +412.75% |