PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7835544211

CUSIP

783554421

Эмитент

Rydex Funds

Дата выпуска

18 мая 2000 г.

Категория

Inverse Equities, Leveraged

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RYTPX составляет 2.16%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) показал доход в -5.79% с начала года и -21.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYTPX составила -25.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RYTPX

С начала года

-5.79%

1 месяц

-10.17%

6 месяцев

-0.46%

1 год

-21.06%

3 года

-21.62%

5 лет

-27.56%

10 лет

-25.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYTPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.87%3.23%12.15%-3.59%-11.27%-5.79%
2024-2.30%-9.20%-5.22%9.50%-8.28%-5.84%-1.56%-4.21%-3.51%2.72%-9.89%5.66%-29.24%
2023-11.25%5.46%-6.78%-2.47%-0.16%-11.25%-5.29%4.19%11.24%5.16%-15.31%-7.68%-31.96%
202210.22%4.87%-8.46%18.22%-2.62%16.37%-16.78%8.16%20.14%-15.55%-11.36%12.71%29.31%
20211.33%-5.80%-9.03%-10.21%-1.93%-4.74%-5.07%-6.13%9.52%-13.09%0.90%-9.18%-43.38%
20200.11%17.27%4.75%-24.86%-10.03%-5.92%-10.91%-13.23%6.47%4.24%-19.47%-7.56%-50.05%
2019-14.63%-5.90%-3.61%-7.33%14.07%-12.55%-2.54%2.37%-3.44%-4.27%-6.70%-5.56%-41.83%
2018-10.59%6.40%4.67%-1.20%-4.54%-1.13%-6.93%-5.99%-0.90%14.09%-4.33%18.82%4.42%
2017-3.79%-7.55%-0.34%-2.02%-2.78%-1.25%-3.93%-0.63%-3.92%-4.43%-5.82%-2.01%-32.54%
20169.39%-0.58%-12.69%-1.14%-3.83%-1.49%-7.23%-0.38%-0.60%3.63%-7.32%-3.99%-24.66%
20155.57%-10.83%2.70%-2.13%-2.90%3.74%-4.58%11.32%3.79%-15.53%-1.05%2.30%-10.14%
20146.86%-8.98%-1.98%-1.99%-4.83%-4.21%2.44%-7.76%2.55%-5.76%-5.31%-0.16%-26.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYTPX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RYTPX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.57
  • За 5 лет: -0.78
  • За 10 лет: -0.70
  • За всё время: -0.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.52 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$7.52$7.52$5.53$0.00$0.00$0.00$1.58

Дивидендный доход

7.32%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.52$7.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.53$5.53
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$1.58$1.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund показал максимальную просадку в 99.95%, зарегистрированную 3 июл. 2007 г.. Полное восстановление заняло 321 торговую сессию.

Текущая просадка Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund составляет 99.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.95%24 июл. 2002 г.12433 июл. 2007 г.32110 окт. 2008 г.1564
-99.79%10 мар. 2009 г.401219 февр. 2025 г.———
-38.88%21 нояб. 2008 г.306 янв. 2009 г.372 мар. 2009 г.67
-35.09%24 сент. 2001 г.12219 мар. 2002 г.7810 июл. 2002 г.200
-31.53%28 окт. 2008 г.64 нояб. 2008 г.1220 нояб. 2008 г.18
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...