Сравнение RYTPX с BEARX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.41%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -17.41% против -14.61% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -16.43%
- 6 месяцев
- -15.72%
- 1 год
- -34.19%
- 3 года*
- -28.77%
- 5 лет*
- -22.26%
- 10 лет*
- -17.41%
BEARX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -18.52%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -14.61%
Сравнение доходности по годам RYTPX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.43% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.97% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between RYTPX and BEARX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between RYTPX and BEARX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
RYTPX
BEARX
Сравнение RYTPX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.99 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.86 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.44 | -1.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.88 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.02 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и BEARX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -95.75% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.82% | -19.52% | -16.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -44.46% | -23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -52.48% | -23.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -80.48% | -16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -95.72% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.34% | -61.05% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 10.52% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и BEARX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.87% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 8.77% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 11.34% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.75% | 16.97% | +16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.80% | 16.67% | +273.13% |
Сравнение комиссий RYTPX и BEARX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и BEARX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности BEARX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.37% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.16% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and BEARX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (5.84%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs BEARX's -95.75%.
RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.44 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор