Сравнение RYTPX с RYCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX).
RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RYCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTPX и RYCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 16.72% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 0.49% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -15.00% против -10.42% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- -22.90%
- 3 года*
- -22.33%
- 5 лет*
- -19.19%
- 10 лет*
- -15.00%
RYCLX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- -4.16%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- -10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTPX и RYCLX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.
Доходность на риск
RYTPX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RYCLX
Сравнение RYTPX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | RYCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.42 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -0.46 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.27 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.36 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.42 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | -0.19 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.49 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.53 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между RYTPX и RYCLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RYCLX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности RYCLX в 32.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.41% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 32.85% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RYCLX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTPX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -95.37% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.95% | -26.30% | -22.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.49% | -30.60% | -40.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.04% | -70.37% | -25.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -94.92% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -69.97% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.96% | 19.44% | +21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RYCLX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 5.70% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 11.51% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 20.92% | +15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.67% | 20.52% | +13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 436.49% | 21.42% | +415.07% |