Сравнение RYTPX с URPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX).
RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. URPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и URPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTPX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 16.72% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 17.25% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYTPX показывает доходность 16.72%, а URPIX немного выше – 17.25%. За последние 10 лет акции RYTPX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: -15.00% против -26.53% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- -22.90%
- 3 года*
- -22.33%
- 5 лет*
- -19.19%
- 10 лет*
- -15.00%
URPIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 17.90%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- -22.40%
- 3 года*
- -23.45%
- 5 лет*
- -19.88%
- 10 лет*
- -26.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTPX и URPIX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии URPIX в 1.78%.
Доходность на риск
RYTPX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
RYTPX
URPIX
Сравнение RYTPX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.65 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -0.75 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.41 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.49 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | -0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.75 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.54 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между RYTPX и URPIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и URPIX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности URPIX в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.41% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 2.33% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и URPIX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и URPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTPX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -99.91% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.95% | -48.95% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.49% | -72.81% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.04% | -96.41% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -99.89% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -78.94% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.96% | 40.81% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и URPIX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеют волатильность 8.47% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTPX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 8.48% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 18.09% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 36.11% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.67% | 33.76% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 436.49% | 35.55% | +400.94% |