Сравнение RYTPX с UHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX).
RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и UHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTPX и UHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 9.95% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 21.80% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 21.80%. За последние 10 лет акции RYTPX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: -15.51% против -31.11% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- -26.85%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -19.78%
- 10 лет*
- -15.51%
UHPIX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -24.83%
- 10 лет*
- -31.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTPX и UHPIX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии UHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
RYTPX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск
RYTPX
UHPIX
Сравнение RYTPX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | UHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.00 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 0.41 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.01 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.02 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.00 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.30 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.13 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между RYTPX и UHPIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и UHPIX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности UHPIX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.68% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.52% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и UHPIX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и UHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTPX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -99.98% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.95% | -60.89% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.49% | -96.64% | +25.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.04% | -98.81% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -99.96% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -93.36% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 42.66% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и UHPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 10.81%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTPX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 17.44% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 37.39% | -18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 58.45% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 82.96% | -49.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 436.50% | 320.75% | +115.75% |