PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTNX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTNX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTNX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-10.47%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RYTNX показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.68% против 14.14% соответственно.

RYTNX

1 день
5.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-8.36%
1 год
24.05%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.68%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLXRYTNX с QDVE.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий RYTNX и VOO

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

RYTNX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTNXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.01

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.53

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.55

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

7.31

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTNX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTNXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между RYTNX и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и VOO

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.35%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и VOO

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTNXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-33.99%

-52.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-11.98%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-24.52%

-22.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-33.99%

-25.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-5.55%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.72%

-3.72%

-25.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.55%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и VOO

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTNXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

5.34%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

9.47%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.61%

18.11%

+18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

16.82%

+16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.13%

17.99%

+18.14%