Сравнение RYTNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYTNX или VOO.
Основные характеристики
| RYTNX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.50% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 63.25% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 9.28% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.33% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.58% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 15.94 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 4.00% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.28% | 12.12% |
| Макс. просадка | -89.80% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.76% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между RYTNX и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYTNX и VOO
С начала года, RYTNX показывает доходность 46.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.58% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTNX и VOO
RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYTNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTNX и VOO
Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RYTNX и VOO
Максимальная просадка RYTNX за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYTNX и VOO
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.