Сравнение RYTNX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTNX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTNX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | -10.47% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTNX показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции RYTNX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 19.68% против 24.53% соответственно.
RYTNX
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.68%
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTNX и DXSLX
RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
RYTNX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
RYTNX
DXSLX
Сравнение RYTNX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTNX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.77 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 5.87 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTNX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между RYTNX и DXSLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTNX и DXSLX
Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности DXSLX в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 5.35% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок RYTNX и DXSLX
Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTNX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -91.80% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.40% | -21.12% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -44.67% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.23% | -61.09% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -11.78% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.72% | -21.72% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 4.51% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTNX и DXSLX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTNX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 9.70% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 16.90% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.61% | 32.63% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 31.40% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.13% | 38.60% | -2.47% |