PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYTNX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYTNX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RYTNX с QQQ

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Invesco QQQ (QQQ).

RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYTNX или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYTNX:

0.29

QQQ:

0.51

Коэф-т Сортино

RYTNX:

0.59

QQQ:

0.86

Коэф-т Омега

RYTNX:

1.09

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

RYTNX:

0.25

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

RYTNX:

0.86

QQQ:

1.77

Индекс Язвы

RYTNX:

10.27%

QQQ:

7.01%

Дневная вол-ть

RYTNX:

39.36%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

RYTNX:

-89.80%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

RYTNX:

-14.00%

QQQ:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, RYTNX показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYTNX имеют среднегодовую доходность 17.27%, а акции QQQ немного впереди с 17.56%.

RYTNX

С начала года

-6.93%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

-10.30%

1 год

9.68%

3 года

20.24%

5 лет

24.02%

10 лет

17.27%

QQQ

С начала года

-0.24%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

0.99%

1 год

11.88%

3 года

21.85%

5 лет

18.00%

10 лет

17.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий RYTNX и QQQ

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYTNX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTNX
Ранг риск-скорректированной доходности RYTNX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYTNX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и QQQ

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности QQQ в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.85%5.45%0.14%0.00%2.16%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%2.25%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и QQQ

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и QQQ

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...