PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7835544393

CUSIP

783554439

Эмитент

Rydex Funds

Дата выпуска

18 мая 2000 г.

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RYTNX составляет 1.82%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RYTNX с DXSLX RYTNX с RMQAX RYTNX с QQQ RYTNX с IWB RYTNX с QDVE.DE RYTNX с SPLG RYTNX с SPUU RYTNX с VOO RYTNX с DXQLX RYTNX с FCNKX
Популярные сравнения:
RYTNX с DXSLX RYTNX с RMQAX RYTNX с QQQ RYTNX с IWB RYTNX с QDVE.DE RYTNX с SPLG RYTNX с SPUU RYTNX с VOO RYTNX с DXQLX RYTNX с FCNKX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) показал доход в -11.08% с начала года и 3.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYTNX составила 14.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

RYTNX

С начала года

-11.08%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

-19.05%

1 год

3.05%

5 лет

21.54%

10 лет

14.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYTNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.79%-3.21%-11.79%-3.80%3.31%-11.08%
20242.55%10.08%5.79%-8.78%9.37%6.57%1.52%3.82%3.53%-2.54%11.31%-9.83%35.55%
202312.06%-5.57%6.55%2.46%0.09%12.74%5.83%-4.00%-9.99%-4.99%18.18%8.47%45.20%
2022-10.52%-6.44%6.90%-17.32%-0.68%-16.69%18.48%-8.70%-18.35%15.62%10.26%-11.97%-39.32%
2021-2.43%5.20%8.48%10.62%1.07%4.43%4.46%5.87%-9.41%14.13%-1.72%6.31%55.32%
2020-0.52%-16.39%-29.17%25.25%9.06%2.98%11.24%14.53%-8.07%-5.80%22.47%6.70%19.46%
201915.82%6.10%3.40%7.78%-12.88%14.05%2.41%-4.00%3.35%3.83%7.00%3.71%59.30%
201811.32%-8.02%-5.66%0.19%4.40%0.81%7.11%6.12%0.80%-14.01%3.45%-18.18%-15.06%
20173.54%7.80%-0.12%1.78%2.56%0.93%3.84%0.24%3.83%4.40%5.87%-3.66%35.16%
2016-10.22%-0.80%13.64%0.46%3.30%-0.03%7.24%-0.00%-0.37%-3.88%7.17%3.47%19.57%
2015-6.29%11.53%-3.48%1.67%2.27%-4.14%3.96%-12.43%-5.52%17.25%0.33%-5.12%-3.47%
2014-7.17%9.01%1.42%1.18%4.44%3.95%-3.03%7.89%-3.02%4.34%5.39%-3.08%21.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYTNX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RYTNX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rydex S&P 500 2x Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.

0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$1.19$1.19$0.34

Дивидендный доход

0.41%0.37%0.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2023$0.34$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund показал максимальную просадку в 89.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1952 торговые сессии.

Текущая просадка Rydex S&P 500 2x Strategy Fund составляет 21.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.8%18 июл. 2000 г.21729 мар. 2009 г.19529 дек. 2016 г.4124
-59.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-47.01%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.544
-38.05%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-36.58%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.196

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...