PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTNX с FCNKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTNX с FCNKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX).

RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. FCNKX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и FCNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTNX и FCNKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-10.47%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		-5.37%21.88%36.08%39.50%-27.44%24.66%32.50%30.18%-2.27%32.20%

Доходность по периодам

С начала года, RYTNX показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у FCNKX с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции FCNKX по среднегодовой доходности: 19.68% против 16.48% соответственно.

RYTNX

1 день
5.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-8.36%
1 год
24.05%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.68%

FCNKX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-2.55%
1 год
19.31%
3 года*
25.20%
5 лет*
13.66%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с VOORYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с DXQLXRYTNX с QDVE.DE
Часто сравнивают с FCNKX:
FCNKX с SPYFCNKX с QQQFCNKX с FLCNXFCNKX с VOOFCNKX с FXAIXFCNKX с VFIAXFCNKX с FNILX

Сравнение комиссий RYTNX и FCNKX

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии FCNKX в 0.74%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

RYTNX vs. FCNKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTNX c FCNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTNXFCNKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.02

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.57

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.54

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

5.88

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTNX vs. FCNKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FCNKX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и FCNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTNXFCNKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.72

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.06

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.06

+0.16

Корреляция

Корреляция между RYTNX и FCNKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и FCNKX

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности FCNKX в 4.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.35%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		4.91%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и FCNKX

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, примерно равная максимальной просадке FCNKX в -90.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и FCNKX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTNXFCNKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-90.08%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-11.29%

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-31.77%

-15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-90.08%

+30.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-8.19%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.72%

-7.38%

-21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.95%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и FCNKX

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTNXFCNKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

6.58%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

11.17%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.61%

19.98%

+16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

19.16%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.13%

288.07%

-251.94%