PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTNX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTNX с RYMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTNX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-10.47%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		38.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, RYTNX показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 38.51%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 19.68% против 0.85% соответственно.

RYTNX

1 день
5.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-8.36%
1 год
24.05%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.68%

RYMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
19.77%
С начала года
38.51%
6 месяцев
39.41%
1 год
39.39%
3 года*
15.99%
5 лет*
17.19%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с VOORYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTXRYMEX с SRUUF

Сравнение комиссий RYTNX и RYMEX

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

RYTNX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTNX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTNXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.86

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.51

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

3.50

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

9.34

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTNX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа RYMEX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTNXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.86

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.03

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.26

+0.48

Корреляция

Корреляция между RYTNX и RYMEX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и RYMEX

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности RYMEX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.35%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.72%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и RYMEX

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTNXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-93.96%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-11.86%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-30.45%

-16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-69.87%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-84.22%

+70.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.72%

-69.16%

+40.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.45%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и RYMEX

Текущая волатильность для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) составляет 10.67%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTNXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

11.77%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

16.54%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.61%

21.31%

+15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

22.06%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.13%

27.61%

+8.52%