Сравнение RYTNX с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTNX и IWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTNX и IWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | -10.47% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTNX показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции IWB по среднегодовой доходности: 19.68% против 13.82% соответственно.
RYTNX
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.68%
IWB
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTNX и IWB
RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.
Доходность на риск
RYTNX vs. IWB — Ранг доходности на риск
RYTNX
IWB
Сравнение RYTNX c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTNX | IWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.98 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.51 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 7.11 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTNX | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.98 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между RYTNX и IWB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTNX и IWB
Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности IWB в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 5.35% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок RYTNX и IWB
Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и IWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTNX | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -55.38% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.40% | -12.21% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -25.20% | -21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.23% | -34.60% | -24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -5.53% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.72% | -10.92% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 2.59% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTNX и IWB
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTNX | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 5.38% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 9.58% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.61% | 18.34% | +18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 17.11% | +16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.13% | 18.12% | +18.01% |