PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYTNX с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTNX с IWB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).

RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYTNX или IWB.

Корреляция

Корреляция между RYTNX и IWB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

RYTNX:

39.11%

IWB:

10.31%

Макс. просадка

RYTNX:

-89.80%

IWB:

-0.78%

Текущая просадка

RYTNX:

-21.25%

IWB:

-0.09%

Доходность по периодам

RYTNX

С начала года

-11.08%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

-19.05%

1 год

3.05%

5 лет

21.54%

10 лет

14.93%

IWB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RYTNX и IWB

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
IWB
iShares Russell 1000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYTNX и IWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTNX
Ранг риск-скорректированной доходности RYTNX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYTNX c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и IWB

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IWB в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		0.41%0.37%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и IWB

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки IWB в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и IWB

Загрузка...