Сравнение RYTNX с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYTNX или IWB.
Корреляция
Корреляция между RYTNX и IWB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYTNX и IWB
Основные характеристики
RYTNX:
1.15
IWB:
1.71
RYTNX:
1.58
IWB:
2.30
RYTNX:
1.21
IWB:
1.31
RYTNX:
1.80
IWB:
2.61
RYTNX:
5.65
IWB:
10.51
RYTNX:
5.35%
IWB:
2.09%
RYTNX:
26.35%
IWB:
12.90%
RYTNX:
-89.80%
IWB:
-55.38%
RYTNX:
-8.26%
IWB:
-2.31%
Доходность по периодам
С начала года, RYTNX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции IWB по среднегодовой доходности: 16.52% против 12.65% соответственно.
RYTNX
3.59%
-3.85%
5.29%
24.67%
18.29%
16.52%
IWB
2.35%
-1.87%
7.70%
19.47%
14.61%
12.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTNX и IWB
RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RYTNX и IWB
RYTNX
IWB
Сравнение RYTNX c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTNX и IWB
Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IWB в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 0.35% | 0.37% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.12% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок RYTNX и IWB
Максимальная просадка RYTNX за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYTNX и IWB
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.