Сравнение RYTNX с DXQLX
RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYTNX returned 22.96%/yr vs 35.37%/yr for DXQLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYTNX charges 1.82%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.
Доходность
Сравнение доходности RYTNX и DXQLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTNX показывает доходность 20.51%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью 35.36%. За последние 10 лет акции RYTNX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 22.96% против 35.37% соответственно.
RYTNX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 11.27%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- 36.76%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 22.96%
DXQLX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 18.74%
- С начала года
- 35.36%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- 71.91%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 35.37%
Сравнение доходности по годам RYTNX и DXQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 20.51% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 35.36% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
Correlation
The correlation between RYTNX and DXQLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г. | 0.88 |
The correlation between RYTNX and DXQLX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTNX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск
RYTNX
DXQLX
Сравнение RYTNX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTNX | DXQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.41 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 12.47 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTNX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.26 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RYTNX и DXQLX
Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и DXQLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTNX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -96.04% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -21.88% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | -37.99% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -60.79% | +13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.23% | -87.23% | +28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.54% | -51.61% | +23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 5.97% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTNX и DXQLX
Текущая волатильность для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) составляет 5.63%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTNX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 7.58% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 21.24% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 28.08% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.75% | 42.14% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 138.65% | -102.49% |
Сравнение комиссий RYTNX и DXQLX
RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTNX и DXQLX
Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DXQLX в 10.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 10.93% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 3.97% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, RYTNX and DXQLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DXQLX has higher volatility (7.58%) compared to RYTNX (5.63%). In terms of maximum drawdown, RYTNX dropped -86.64% vs DXQLX's -96.04%.
DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTNX и DXQLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор