PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTNX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTNX с DXQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).

RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTNX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-10.47%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		-11.33%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%

Доходность по периодам

С начала года, RYTNX показывает доходность -10.47%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции RYTNX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 19.68% против 29.62% соответственно.

RYTNX

1 день
5.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-8.36%
1 год
24.05%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.68%

DXQLX

1 день
6.38%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-11.33%
6 месяцев
-9.50%
1 год
34.39%
3 года*
32.72%
5 лет*
14.44%
10 лет*
29.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с VOORYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с FCNKXRYTNX с QDVE.DE
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с DXNLXDXQLX с RMQAXDXQLX с TQQQDXQLX с RYVYXDXQLX с FSELX

Сравнение комиссий RYTNX и DXQLX

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

RYTNX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTNX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTNXDXQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.90

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.56

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.64

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

5.76

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTNX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXQLX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTNXDXQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.09

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.01

+0.21

Корреляция

Корреляция между RYTNX и DXQLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и DXQLX

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности DXQLX в 16.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.35%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		16.69%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и DXQLX

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и DXQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTNXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-97.24%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-22.05%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-60.79%

+13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-87.23%

+28.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-16.89%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.72%

-66.35%

+37.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

6.29%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и DXQLX

Текущая волатильность для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) составляет 10.67%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTNXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

11.85%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

22.83%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.61%

40.60%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

42.31%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.13%

316.45%

-280.32%