PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSEX с WSCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSEX с WSCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX).

RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и WSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSEX и WSCVX

2026 (YTD)202520242023
RYSEX
Royce Special Equity Fund		4.13%3.66%2.93%8.40%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у WSCVX с доходностью 7.66%.

RYSEX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.13%
6 месяцев
6.06%
1 год
17.87%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.66%

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Special Equity Fund

Walthausen Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с VOORYSEX с PFFDRYSEX с AVUVRYSEX с VSIAX
Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с FCPVXWSCVX с AVALX

Сравнение комиссий RYSEX и WSCVX

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии WSCVX в 1.21%.

WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund
RYSEX
Royce Special Equity Fund

Доходность на риск

RYSEX vs. WSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSEX c WSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSEXWSCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.06

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.32

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

8.79

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSEX vs. WSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSCVX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и WSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSEXWSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.43

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.05

-0.54

Корреляция

Корреляция между RYSEX и WSCVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и WSCVX

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что меньше доходности WSCVX в 12.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSEX
Royce Special Equity Fund		11.87%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и WSCVX

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки WSCVX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и WSCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYSEXWSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-22.34%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-13.05%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-6.81%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.41%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.45%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и WSCVX

Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.54%, в то время как у Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYSEXWSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.83%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.69%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

21.34%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

22.38%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

22.38%

-4.98%