Сравнение RYSEX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSEX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSEX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 7.66% против 9.53% соответственно.
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и VSMVX
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
RYSEX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
RYSEX
VSMVX
Сравнение RYSEX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 5.76 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и VSMVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и VSMVX
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и VSMVX
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSEX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -47.61% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -15.74% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -28.81% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -47.61% | +15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -6.15% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -7.72% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.15% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и VSMVX
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSEX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.50% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 13.57% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 23.83% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 22.18% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 24.15% | -6.75% |