Сравнение RYPRX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYPRX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 4.66% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 23.47% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RYPRX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYPRX имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции TISBX немного отстают с 9.78%.
RYPRX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.27%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPRX и TISBX
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
RYPRX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
RYPRX
TISBX
Сравнение RYPRX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPRX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.65 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 6.05 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPRX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между RYPRX и TISBX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и TISBX
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 11.51% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и TISBX
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYPRX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -56.50% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -13.90% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -31.89% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -41.69% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -7.88% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -9.74% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.70% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и TISBX
Текущая волатильность для Royce Premier Fund (RYPRX) составляет 6.84%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYPRX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.49% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 14.50% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 23.37% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 22.58% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 23.39% | -2.17% |