Сравнение RYPRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYPRX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 1.55% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 23.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RYPRX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции RYPRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.94% против 13.98% соответственно.
RYPRX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 9.94%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPRX и SPY
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
RYPRX vs. SPY — Ранг доходности на риск
RYPRX
SPY
Сравнение RYPRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPRX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.45 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.53 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 7.30 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.69 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RYPRX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и SPY
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 11.86% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и SPY
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYPRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -55.19% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.05% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -24.50% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -33.72% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -6.24% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -9.09% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.52% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и SPY
Royce Premier Fund (RYPRX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYPRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.31% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 9.47% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 19.05% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.06% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 17.92% | +3.28% |