Сравнение RYPRX с PENNX
RYPRX (Royce Premier Fund) and PENNX (Royce Pennsylvania Mutual Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Royce Investment Partners. Over the past 10 years, RYPRX returned 11.94%/yr vs 12.63%/yr for PENNX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RYPRX charges 1.17%/yr vs 0.92%/yr for PENNX.
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и PENNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYPRX показывает доходность 20.87%, а PENNX немного выше – 21.75%. За последние 10 лет акции RYPRX уступали акциям PENNX по среднегодовой доходности: 11.94% против 12.63% соответственно.
RYPRX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 11.94%
PENNX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 36.82%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам RYPRX и PENNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 20.87% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 23.47% |
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 21.75% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 16.00% |
Correlation
The correlation between RYPRX and PENNX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1992 г. | 0.95 |
The correlation between RYPRX and PENNX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYPRX vs. PENNX — Ранг доходности на риск
RYPRX
PENNX
Сравнение RYPRX c PENNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYPRX | PENNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.81 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 13.29 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и PENNX
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки PENNX в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и PENNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYPRX | PENNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -57.00% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -10.21% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -26.42% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -27.58% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -41.10% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -9.39% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.92% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и PENNX
Royce Premier Fund (RYPRX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PENNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYPRX | PENNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.25% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 13.50% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 18.33% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 20.78% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 21.60% | -0.26% |
Сравнение комиссий RYPRX и PENNX
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PENNX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и PENNX
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности PENNX в 5.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 5.50% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
RYPRX Royce Premier Fund | 9.97% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, RYPRX and PENNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYPRX has higher volatility (5.56%) compared to PENNX (5.25%). In terms of maximum drawdown, RYPRX dropped -51.47% vs PENNX's -57.00%.
PENNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYPRX и PENNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор