PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYPRX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPRX с SCHG

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYPRX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между RYPRX и SCHG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYPRX:

-0.46

SCHG:

0.57

Коэф-т Сортино

RYPRX:

-0.46

SCHG:

1.00

Коэф-т Омега

RYPRX:

0.94

SCHG:

1.14

Коэф-т Кальмара

RYPRX:

-0.17

SCHG:

0.65

Коэф-т Мартина

RYPRX:

-0.81

SCHG:

2.15

Индекс Язвы

RYPRX:

13.28%

SCHG:

7.07%

Дневная вол-ть

RYPRX:

24.68%

SCHG:

25.26%

Макс. просадка

RYPRX:

-66.19%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

RYPRX:

-54.46%

SCHG:

-6.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYPRX показывает доходность -2.39%, а SCHG немного ниже – -2.41%. За последние 10 лет акции RYPRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -6.15% против 15.60% соответственно.

RYPRX

С начала года

-2.39%

1 месяц

14.06%

6 месяцев

-13.99%

1 год

-11.26%

3 года

-0.63%

5 лет

0.20%

10 лет

-6.15%

SCHG

С начала года

-2.41%

1 месяц

18.03%

6 месяцев

-0.63%

1 год

14.19%

3 года

23.05%

5 лет

18.41%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Premier Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий RYPRX и SCHG

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

RYPRX
Royce Premier Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYPRX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг риск-скорректированной доходности RYPRX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYPRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и SCHG

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SCHG в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYPRX
Royce Premier Fund		0.01%0.01%0.05%0.00%0.05%0.90%0.42%0.08%0.10%0.28%0.92%0.42%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и SCHG

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и SCHG

Royce Premier Fund (RYPRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.88% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...