Сравнение RYPRX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYPRX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 1.55% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 23.47% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, RYPRX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции RYPRX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 9.94% против 9.28% соответственно.
RYPRX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 9.94%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPRX и BOSOX
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
RYPRX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
RYPRX
BOSOX
Сравнение RYPRX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPRX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | -0.13 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | -0.05 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.33 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | -1.03 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPRX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.13 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.41 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между RYPRX и BOSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и BOSOX
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 11.86% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и BOSOX
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, примерно равная максимальной просадке BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYPRX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -51.32% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -11.89% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -22.36% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -36.79% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -16.07% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -7.26% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.82% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и BOSOX
Royce Premier Fund (RYPRX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYPRX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.10% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 10.48% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 18.96% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.82% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 19.56% | +1.64% |