Сравнение RYOTX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOTX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOTX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 6.06% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOTX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.50% соответственно.
RYOTX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 11.13%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOTX и SWSSX
RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
RYOTX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
RYOTX
SWSSX
Сравнение RYOTX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOTX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.91 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.40 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.33 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 5.02 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOTX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.91 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.14 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между RYOTX и SWSSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOTX и SWSSX
Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 14.09% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок RYOTX и SWSSX
Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOTX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -60.34% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -13.90% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -31.93% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -41.81% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -11.00% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -10.78% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.68% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOTX и SWSSX
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOTX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 6.59% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 14.12% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 23.11% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 22.57% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 24.03% | -1.02% |