PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 2.69%/yr vs 13.83%/yr for SPY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%12.49%

Correlation

The correlation between RYLD and SPY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.77

The correlation between RYLD and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLD и SPY

Секторы
RYLD
SPY

Финансовые услуги

104.9%
11.8%

Промышленность

17.5%
7.8%

Технологии

16.8%
35.9%

Здравоохранение

16.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.3%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Энергетика

6.2%
3.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.8%

Финансовые услуги

RYLD
104.9%
SPY
11.8%

Промышленность

RYLD
17.5%
SPY
7.8%

Технологии

RYLD
16.8%
SPY
35.9%

Здравоохранение

RYLD
16.5%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.4%
SPY
10.3%

Недвижимость

RYLD
6.2%
SPY
1.9%

Энергетика

RYLD
6.2%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

RYLD
4.8%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

RYLD
2.9%
SPY
2.4%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.5%
SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.4%
SPY
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RYLD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.38

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.24

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.16

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

14.72

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.38

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.82

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RYLD и SPY

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-55.19%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-8.88%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-18.76%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-24.50%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.70%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-9.05%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.91%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и SPY

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.02%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.84%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.90%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

11.83%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

17.05%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.94%

-0.74%

Сравнение комиссий RYLD и SPY

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и SPY

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and SPY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 2.69% for RYLD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 0.98% for SPY.

RYLD is categorized as Hedge Fund, while SPY is S&P 500. RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор