PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLD с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RYLD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLD и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		0.70%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

RYLD

1 день
2.12%
1 месяц
-3.64%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.49%
1 год
11.70%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий RYLD и SPY

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

RYLD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.93

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.53

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

7.30

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.69

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между RYLD и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и SPY

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		12.14%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и SPY

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-55.19%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.05%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-24.50%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-6.24%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-9.09%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и SPY

Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.25% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.31%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.47%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

19.05%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

17.06%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.92%

-0.54%