PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYLD с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с SMDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 3.32%/yr vs 7.19%/yr for SMDV. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SMDV.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 21.03%.

RYLD

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
11.58%
С начала года
14.18%
1 год
24.20%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
Всё время*
6.04%

SMDV

1 день
0.05%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
10.09%
С начала года
21.03%
1 год
24.53%
3 года*
11.43%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.71%
Всё время*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF
$10.88M$9.80M$9.16M

SMDV

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
$4.53M$5.51M$3.61M

Сравнение доходности по годам RYLD и SMDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		14.18%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		21.03%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%7.03%

Correlation

The correlation between RYLD and SMDV is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.72

The correlation between RYLD and SMDV shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYLD и SMDV

Секторы
RYLD
SMDV

Здравоохранение

20.3%
1.9%

Финансовые услуги

17.8%
31.5%

Технологии

14.5%
0.8%

Промышленность

14.1%
21.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.1%

Недвижимость

6.8%
6.0%

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.4%
10.5%

Коммунальные услуги

2.8%
17.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.1%

Здравоохранение

RYLD
20.3%
SMDV
1.9%

Финансовые услуги

RYLD
17.8%
SMDV
31.5%

Технологии

RYLD
14.5%
SMDV
0.8%

Промышленность

RYLD
14.1%
SMDV
21.8%

Потребительский циклический сектор

RYLD
9.2%
SMDV
5.1%

Недвижимость

RYLD
6.8%
SMDV
6.0%

Энергетика

RYLD
5.5%
SMDV

-

Сырьевые материалы

RYLD
4.4%
SMDV
10.5%

Коммунальные услуги

RYLD
2.8%
SMDV
17.3%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.6%
SMDV
3.9%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.2%
SMDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR

Доходность на риск

RYLD vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RYLD c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLDSMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.60

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.50

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.52

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

7.97

+7.86

RYLD vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLD и SMDV

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и SMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-34.12%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-9.79%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-21.23%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-21.23%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-5.86%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.09%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и SMDV

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.31%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

4.63%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

10.29%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

15.41%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

18.55%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

20.75%

-3.72%

Сравнение комиссий RYLD и SMDV

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и SMDV

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности SMDV в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.43%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.23%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and SMDV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.63%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs SMDV's -34.12%.

On 5-year performance, SMDV leads with 7.19% vs 3.32% for RYLD. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMDV has performed better with a 7.19% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.43%, compared with 2.23% for SMDV.

RYLD is categorized as Derivative Income, while SMDV is Small Cap Blend Equities. RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.40% for SMDV.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и SMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор