PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 2.69%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и OILK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%-6.76%

Correlation

The correlation between RYLD and OILK is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.19

The correlation between RYLD and OILK shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYLD и OILK

Секторы
RYLD
OILK

Финансовые услуги

104.9%

-

Промышленность

17.5%

-

Технологии

16.8%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
100.0%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Финансовые услуги

RYLD
104.9%
OILK

-

Промышленность

RYLD
17.5%
OILK

-

Технологии

RYLD
16.8%
OILK

-

Здравоохранение

RYLD
16.5%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.4%
OILK
100.0%

Недвижимость

RYLD
6.2%
OILK

-

Энергетика

RYLD
6.2%
OILK

-

Сырьевые материалы

RYLD
4.8%
OILK

-

Коммунальные услуги

RYLD
2.9%
OILK

-

Коммуникационные услуги

RYLD
2.5%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.4%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

RYLD vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.06

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.59

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.42

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

6.91

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.12

+0.20

Просадки

Сравнение просадок RYLD и OILK

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-83.76%

+42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-17.35%

+11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-23.42%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-34.69%

+13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-3.66%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-32.61%

+23.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

8.56%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и OILK

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.02%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

10.44%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

23.26%

-15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

28.75%

-18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

30.12%

-16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

35.97%

-18.77%

Сравнение комиссий RYLD и OILK

RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и OILK

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and OILK have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs 2.69% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 8.18% for OILK.

RYLD is categorized as Hedge Fund, while OILK is Oil & Gas. RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор