PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с FVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с FVC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) are both Hedge Fund funds - RYLD tracks the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index while FVC tracks the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 2.69%/yr vs 4.98%/yr for FVC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.71%/yr for FVC.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и FVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у FVC с доходностью 17.30%.

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и FVC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%4.15%

Correlation

The correlation between RYLD and FVC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.73

The correlation between RYLD and FVC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLD и FVC

Секторы
RYLD
FVC

Финансовые услуги

104.9%
19.8%

Промышленность

17.5%
27.8%

Технологии

16.8%
29.0%

Здравоохранение

16.5%
19.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.4%

Недвижимость

6.2%
0.7%

Энергетика

6.2%
17.5%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Финансовые услуги

RYLD
104.9%
FVC
19.8%

Промышленность

RYLD
17.5%
FVC
27.8%

Технологии

RYLD
16.8%
FVC
29.0%

Здравоохранение

RYLD
16.5%
FVC
19.4%

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.4%
FVC
6.4%

Недвижимость

RYLD
6.2%
FVC
0.7%

Энергетика

RYLD
6.2%
FVC
17.5%

Сырьевые материалы

RYLD
4.8%
FVC

-

Коммунальные услуги

RYLD
2.9%
FVC

-

Коммуникационные услуги

RYLD
2.5%
FVC
6.3%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.4%
FVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTR

Доходность на риск

RYLD vs. FVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c FVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDFVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.82

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.55

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.77

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

6.94

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. FVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVC равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и FVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDFVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.18

Просадки

Сравнение просадок RYLD и FVC

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и FVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDFVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-30.96%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-13.32%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-14.75%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-22.62%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-7.06%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.38%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и FVC

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.02%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDFVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

4.29%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

12.37%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

12.94%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

16.30%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.61%

-0.41%

Сравнение комиссий RYLD и FVC

RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FVC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и FVC

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности FVC в 1.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and FVC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs FVC's -30.96%.

On 5-year performance, FVC leads with 4.98% vs 2.69% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVC has performed better with a 4.98% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 1.92% for FVC.

RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.71% for FVC.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и FVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор