PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PFG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.04%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PFG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.60% против 14.14% соответственно.

PFG

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.15%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.49%
1 год
9.88%
3 года*
10.55%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.60%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Financial Group, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PFG:
PFG с AIGPFG с ABRPFG с EQHPFG с LNCPFG с RYANPFG с BRK-BPFG с CSCO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PFG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.01

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.53

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.55

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

7.31

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.01

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между PFG и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и VOO

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.47%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PFG и VOO

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PFGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-33.99%

-57.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-11.98%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

-24.52%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

-33.99%

-30.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.55%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-3.72%

-18.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

2.55%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и VOO

Principal Financial Group, Inc. (PFG) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.34%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

9.47%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

18.11%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

16.82%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

17.99%

+14.03%