Сравнение PFG с BRK-B
PFG (Principal Financial Group, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PFG returned 14.49%/yr vs 13.48%/yr for BRK-B. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PFG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFG показывает доходность 23.02%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции PFG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.49% против 13.48% соответственно.
PFG
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 23.02%
- 6 месяцев
- 21.13%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 14.49%
BRK-B
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам PFG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFG Principal Financial Group, Inc. | 23.02% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 51.35% | -5.19% | 29.71% | -34.96% | 25.52% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.56% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PFG and BRK-B is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2001 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between PFG and BRK-B has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PFG:
$23.51B
BRK-B:
$1.07T
PFG:
$6.97
BRK-B:
$33.62
PFG:
15.30
BRK-B:
14.72
PFG:
0.22
BRK-B:
0.57
PFG:
1.98
BRK-B:
2.84
PFG:
1.99
BRK-B:
1.47
PFG:
$12.07B
BRK-B:
$375.39B
PFG:
$5.76B
BRK-B:
$94.36B
PFG:
$1.39B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PFG
BRK-B
Сравнение PFG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 0.03 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 0.06 | +11.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFG и BRK-B
Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -53.86% | -37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.42% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -14.95% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -26.58% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.73% | -29.57% | -35.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -8.33% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.81% | -11.07% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.58% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFG и BRK-B
Principal Financial Group, Inc. (PFG) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 3.55% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 10.49% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 14.38% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 17.10% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 19.39% | +12.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFG и BRK-B
Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 2.99% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PFG and BRK-B have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFG has higher volatility (7.62%) compared to BRK-B (3.55%). In terms of maximum drawdown, PFG dropped -91.50% vs BRK-B's -53.86%.
PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор