PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFG с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFG и BRK-B составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PFG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.39%
9.70%
PFG
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFG:

-0.10

BRK-B:

1.66

Коэф-т Сортино

PFG:

0.00

BRK-B:

2.37

Коэф-т Омега

PFG:

1.00

BRK-B:

1.30

Коэф-т Кальмара

PFG:

-0.11

BRK-B:

3.19

Коэф-т Мартина

PFG:

-0.32

BRK-B:

7.87

Индекс Язвы

PFG:

6.38%

BRK-B:

3.07%

Дневная вол-ть

PFG:

20.62%

BRK-B:

14.59%

Макс. просадка

PFG:

-91.53%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

PFG:

-16.92%

BRK-B:

-6.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFG:

$17.74B

BRK-B:

$982.94B

EPS

PFG:

-$0.74

BRK-B:

$49.48

PEG коэффициент

PFG:

1.50

BRK-B:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

PFG:

$14.07B

BRK-B:

$369.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFG:

$14.07B

BRK-B:

$66.19B

EBITDA (12 мес.)

PFG:

-$746.90M

BRK-B:

$149.77B

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 25.99%. За последние 10 лет акции PFG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.45% против 11.48% соответственно.


PFG

С начала года

-1.06%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-4.68%

1 год

-0.67%

5 лет

10.63%

10 лет

7.45%

BRK-B

С начала года

25.99%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

9.82%

1 год

26.45%

5 лет

14.74%

10 лет

11.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFG, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.101.66
Коэффициент Сортино PFG, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.002.37
Коэффициент Омега PFG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.30
Коэффициент Кальмара PFG, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.113.19
Коэффициент Мартина PFG, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.327.87
PFG
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10
1.66
PFG
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и BRK-B

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFG
Principal Financial Group, Inc.
3.79%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%2.46%1.99%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFG и BRK-B

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.92%
-6.98%
PFG
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и BRK-B

Principal Financial Group, Inc. (PFG) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что PFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.56%
3.68%
PFG
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFG и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab