Сравнение PFG с BRK-B
PFG (Principal Financial Group, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PFG returned 13.19%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PFG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFG показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFG имеют среднегодовую доходность 13.19%, а акции BRK-B немного отстают с 12.93%.
PFG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 19.35%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 13.19%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам PFG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFG Principal Financial Group, Inc. | 19.35% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 51.35% | -5.19% | 29.71% | -34.96% | 25.52% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PFG and BRK-B is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2001 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between PFG and BRK-B has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PFG:
$22.80B
BRK-B:
$1.03T
PFG:
$6.97
BRK-B:
$33.62
PFG:
14.84
BRK-B:
14.24
PFG:
0.21
BRK-B:
0.55
PFG:
1.92
BRK-B:
2.75
PFG:
1.93
BRK-B:
1.42
PFG:
$12.07B
BRK-B:
$375.39B
PFG:
$5.76B
BRK-B:
$94.36B
PFG:
$1.39B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PFG
BRK-B
Сравнение PFG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | -0.27 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | -0.57 | +11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -0.18 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PFG и BRK-B
Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -53.86% | -37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.42% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -14.95% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -26.58% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.73% | -29.57% | -35.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -11.33% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.86% | -11.07% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.46% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFG и BRK-B
Principal Financial Group, Inc. (PFG) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.72% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 10.70% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 14.32% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 17.11% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 19.43% | +12.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFG и BRK-B
Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 3.08% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PFG and BRK-B have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFG has higher volatility (5.01%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, PFG dropped -91.50% vs BRK-B's -53.86%.
PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор