PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFG с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PFG и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность 32.42%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 60.03%. За последние 10 лет акции PFG уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 13.44% против 18.08% соответственно.


PFG

1 день
-0.35%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
21.17%
С начала года
32.42%
1 год
56.42%
3 года*
17.62%
5 лет*
16.18%
10 лет*
13.44%
Всё время*
10.12%

CSCO

1 день
-0.20%
1 месяц
6.60%
6 месяцев
51.08%
С начала года
60.03%
1 год
83.67%
3 года*
35.70%
5 лет*
20.24%
10 лет*
18.08%
Всё время*
23.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.41B$2.37B$2.99B
$209.35M$182.22M$153.29M

Сравнение доходности по годам PFG и CSCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFG
Principal Financial Group, Inc.
32.42%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
60.03%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%

Correlation

The correlation between PFG and CSCO is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.40

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2001 г.

0.45

Over the past year, the correlation between PFG and CSCO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFG:

$24.59B

CSCO:

$478.88B

EPS

PFG:

$6.97

CSCO:

$3.00

Коэффициент P/E

PFG:

16.48

CSCO:

40.53

Коэффициент PEG

PFG:

0.24

CSCO:

34.01

Коэффициент P/S

PFG:

1.62

CSCO:

7.98

Коэффициент P/B

PFG:

2.07

CSCO:

9.91

Общая выручка (12 мес.)

PFG:

$15.69B

CSCO:

$60.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFG:

$7.62B

CSCO:

$39.08B

EBITDA (12 мес.)

PFG:

$1.90B

CSCO:

$13.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Financial Group, Inc.

Cisco Systems, Inc.

Доходность на риск

PFG vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PFG
Ранг доходности на риск PFG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 9696
Ранг коэф-та Мартина

CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PFG c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFGCSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

5.49

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

13.15

+3.07

PFG vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSCO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFG и CSCO

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и CSCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFGCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-89.26%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-15.33%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-20.16%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

-36.68%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

-41.95%

-22.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-6.19%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-40.00%

+18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

6.38%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и CSCO

Текущая волатильность для Principal Financial Group, Inc. (PFG) составляет 5.85%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что PFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFGCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

10.25%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

29.14%

-12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

33.05%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

25.45%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.72%

26.12%

+5.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и CSCO

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности CSCO в 1.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.
1.37%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
PFG
Principal Financial Group, Inc.
2.78%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFG и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFG и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Principal Financial Group, Inc. и Cisco Systems, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

PFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Principal Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

PFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Principal Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 496.30M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

PFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Principal Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.40M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.


Часто задаваемые вопросы


PFG and CSCO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (10.25%) compared to PFG (5.85%). In terms of maximum drawdown, PFG dropped -91.50% vs CSCO's -89.26%.

PFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFG и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор