PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFG с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFG с CSCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFG (Principal Financial Group, Inc.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. PFG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, PFG returned 13.10%/yr vs 19.37%/yr for CSCO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFG и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 66.00%. За последние 10 лет акции PFG уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 13.10% против 19.37% соответственно.

PFG

1 день
-2.05%
1 месяц
2.55%
С начала года
16.67%
6 месяцев
19.75%
1 год
35.65%
3 года*
17.48%
5 лет*
12.90%
10 лет*
13.10%

CSCO

1 день
-1.17%
1 месяц
36.56%
С начала года
66.00%
6 месяцев
64.46%
1 год
101.07%
3 года*
40.06%
5 лет*
21.97%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFG и CSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFG
Principal Financial Group, Inc.		16.67%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		66.00%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%

Correlation

The correlation between PFG and CSCO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2001 г.

0.45

Over the past year, the correlation between PFG and CSCO has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFG:

$22.29B

CSCO:

$504.36B

EPS

PFG:

$6.97

CSCO:

$3.00

Коэффициент P/E

PFG:

14.51

CSCO:

42.21

Коэффициент PEG

PFG:

0.21

CSCO:

35.41

Коэффициент P/S

PFG:

1.88

CSCO:

8.31

Коэффициент P/B

PFG:

1.89

CSCO:

10.32

Общая выручка (12 мес.)

PFG:

$12.07B

CSCO:

$60.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFG:

$5.76B

CSCO:

$39.08B

EBITDA (12 мес.)

PFG:

$1.39B

CSCO:

$13.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Financial Group, Inc.

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с PFG:
PFG с VOOPFG с AIGPFG с ABRPFG с EQHPFG с LNCPFG с RYANPFG с BRK-B
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с CMCSACSCO с JNPRCSCO с VTI

Доходность на риск

PFG vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFG c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFGCSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.40

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.99

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.61

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

7.49

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

21.00

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFG vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFGCSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.40

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.61

-0.39

Просадки

Сравнение просадок PFG и CSCO

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFGCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-89.26%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.57%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-20.16%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

-36.68%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

-41.95%

-22.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-1.17%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.86%

-40.14%

+18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.83%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и CSCO

Текущая волатильность для Principal Financial Group, Inc. (PFG) составляет 4.69%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что PFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFGCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

15.37%

-10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

25.85%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

29.87%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

24.62%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.95%

25.76%

+6.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и CSCO

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности CSCO в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.30%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.15%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFG и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
135.60M
15.84B
(PFG) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PFG and CSCO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (15.37%) compared to PFG (4.69%). In terms of maximum drawdown, PFG dropped -91.50% vs CSCO's -89.26%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFG и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор