PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFG с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFG и CSCO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PFG и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
575.27%
434.39%
PFG
CSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFG:

0.10

CSCO:

1.19

Коэф-т Сортино

PFG:

0.28

CSCO:

1.80

Коэф-т Омега

PFG:

1.04

CSCO:

1.24

Коэф-т Кальмара

PFG:

0.12

CSCO:

0.90

Коэф-т Мартина

PFG:

0.33

CSCO:

3.45

Индекс Язвы

PFG:

6.45%

CSCO:

6.18%

Дневная вол-ть

PFG:

20.77%

CSCO:

17.94%

Макс. просадка

PFG:

-91.53%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

PFG:

-14.58%

CSCO:

-2.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFG:

$17.74B

CSCO:

$233.07B

EPS

PFG:

-$0.74

CSCO:

$2.33

PEG коэффициент

PFG:

1.50

CSCO:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

PFG:

$14.07B

CSCO:

$52.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFG:

$14.07B

CSCO:

$34.39B

EBITDA (12 мес.)

PFG:

-$746.90M

CSCO:

$14.09B

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 19.61%. За последние 10 лет акции PFG уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 7.65% против 11.00% соответственно.


PFG

С начала года

1.73%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-1.70%

1 год

1.68%

5 лет

11.24%

10 лет

7.65%

CSCO

С начала года

19.61%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

25.76%

1 год

21.58%

5 лет

7.60%

10 лет

11.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFG c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFG, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.101.19
Коэффициент Сортино PFG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.281.80
Коэффициент Омега PFG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.24
Коэффициент Кальмара PFG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.120.90
Коэффициент Мартина PFG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.333.45
PFG
CSCO

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.10
1.19
PFG
CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и CSCO

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности CSCO в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFG
Principal Financial Group, Inc.
3.69%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%2.46%1.99%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.72%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%

Просадки

Сравнение просадок PFG и CSCO

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.53%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.58%
-2.50%
PFG
CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и CSCO

Principal Financial Group, Inc. (PFG) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.45%
3.91%
PFG
CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFG и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab