Сравнение PFG с AIG
PFG (Principal Financial Group, Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PFG returned 14.89%/yr vs 7.03%/yr for AIG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PFG и AIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFG показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -11.41%. За последние 10 лет акции PFG превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 14.89% против 7.03% соответственно.
PFG
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 14.89%
AIG
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -12.40%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам PFG и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFG Principal Financial Group, Inc. | 21.57% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 51.35% | -5.19% | 29.71% | -34.96% | 25.52% |
AIG American International Group, Inc. | -11.41% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
Correlation
The correlation between PFG and AIG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2001 г. | 0.60 |
The correlation between PFG and AIG shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFG:
$23.23B
AIG:
$40.58B
PFG:
$6.97
AIG:
$4.25
PFG:
15.12
AIG:
17.60
PFG:
1.96
AIG:
2.11
PFG:
$12.07B
AIG:
$20.00B
PFG:
$5.76B
AIG:
$7.09B
PFG:
$1.39B
AIG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFG vs. AIG — Ранг доходности на риск
PFG
AIG
Сравнение PFG c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFG | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.95 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.51 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | -0.89 | +12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFG и AIG
Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFG | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -99.64% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -16.98% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -16.98% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -26.45% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.73% | -69.58% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -93.87% | +87.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.81% | -51.27% | +29.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 9.76% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFG и AIG
Principal Financial Group, Inc. (PFG) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что PFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFG | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.60% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 17.51% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 23.83% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 26.45% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 32.54% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFG и AIG
Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности AIG в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.47% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 3.03% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFG и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PFG and AIG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFG has higher volatility (7.71%) compared to AIG (6.60%). In terms of maximum drawdown, PFG dropped -91.50% vs AIG's -99.64%.
PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFG и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор