PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFG с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFG с AIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFG (Principal Financial Group, Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PFG returned 13.19%/yr vs 5.11%/yr for AIG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PFG и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -13.65%. За последние 10 лет акции PFG превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 13.19% против 5.11% соответственно.

PFG

1 день
2.29%
1 месяц
3.44%
С начала года
19.35%
6 месяцев
22.51%
1 год
40.57%
3 года*
18.99%
5 лет*
13.42%
10 лет*
13.19%

AIG

1 день
1.23%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-13.65%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-11.67%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.01%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFG и AIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFG
Principal Financial Group, Inc.		19.35%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%
AIG
American International Group, Inc.		-13.65%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%

Correlation

The correlation between PFG and AIG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2001 г.

0.60

The correlation between PFG and AIG shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFG:

$22.80B

AIG:

$39.82B

EPS

PFG:

$6.97

AIG:

$4.25

Коэффициент P/E

PFG:

14.84

AIG:

17.27

Коэффициент P/S

PFG:

1.92

AIG:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

PFG:

$12.07B

AIG:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFG:

$5.76B

AIG:

$7.09B

EBITDA (12 мес.)

PFG:

$1.39B

AIG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Financial Group, Inc.

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с PFG:
PFG с VOOPFG с ABRPFG с EQHPFG с LNCPFG с RYANPFG с BRK-BPFG с CSCO
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDPAIG с VGT

Доходность на риск

PFG vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFG c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFGAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.50

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-0.54

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.69

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

-1.20

+12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFG vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFGAIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.50

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.16

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.05

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PFG и AIG

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и AIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFGAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-99.64%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-16.98%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-16.98%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

-26.45%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

-69.58%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-94.03%

+93.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.86%

-51.22%

+29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

9.74%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и AIG

Текущая волатильность для Principal Financial Group, Inc. (PFG) составляет 5.01%, в то время как у American International Group, Inc. (AIG) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что PFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFGAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.71%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

18.31%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

23.67%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

26.58%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.95%

32.59%

-0.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и AIG

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AIG в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.45%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.08%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFG и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
135.60M
0
(PFG) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PFG and AIG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIG has higher volatility (5.71%) compared to PFG (5.01%). In terms of maximum drawdown, PFG dropped -91.50% vs AIG's -99.64%.

PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFG и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор