Сравнение PFG с AIG
PFG (Principal Financial Group, Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PFG returned 14.00%/yr vs 6.28%/yr for AIG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PFG и AIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFG показывает доходность 30.43%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -7.64%. За последние 10 лет акции PFG превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 14.00% против 6.28% соответственно.
PFG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 26.45%
- С начала года
- 30.43%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 14.00%
AIG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам PFG и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFG Principal Financial Group, Inc. | 30.43% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 51.35% | -5.19% | 29.71% | -34.96% | 25.52% |
AIG American International Group, Inc. | -7.64% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
Correlation
The correlation between PFG and AIG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2001 г. | 0.60 |
The correlation between PFG and AIG shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFG:
$24.44B
AIG:
$41.37B
PFG:
$7.00
AIG:
$4.32
PFG:
16.16
AIG:
18.08
PFG:
2.09
AIG:
2.17
PFG:
$12.07B
AIG:
$20.00B
PFG:
$5.76B
AIG:
$7.09B
PFG:
$1.39B
AIG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFG vs. AIG — Ранг доходности на риск
PFG
AIG
Сравнение PFG c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFG | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | -0.08 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | -0.15 | +12.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFG и AIG
Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFG | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -99.64% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -16.98% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -16.98% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -26.45% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.73% | -69.58% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -93.61% | +93.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -51.32% | +29.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 9.27% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFG и AIG
Principal Financial Group, Inc. (PFG) и American International Group, Inc. (AIG) имеют волатильность 7.34% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFG | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.63% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 16.21% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 24.17% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 26.32% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 32.52% | -0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFG и AIG
Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности AIG в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.37% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 2.82% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFG и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PFG and AIG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIG has higher volatility (7.63%) compared to PFG (7.34%). In terms of maximum drawdown, PFG dropped -91.50% vs AIG's -99.64%.
PFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFG и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор