Сравнение PFG с EQH
PFG (Principal Financial Group, Inc.) and EQH (Equitable Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PFG returned 13.42%/yr vs 7.77%/yr for EQH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PFG и EQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFG показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у EQH с доходностью -14.41%.
PFG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 19.35%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 13.19%
EQH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -14.41%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -22.07%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFG и EQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFG Principal Financial Group, Inc. | 19.35% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 51.35% | -5.19% | 29.71% | -22.54% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | -14.41% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -17.22% |
Correlation
The correlation between PFG and EQH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г. | 0.76 |
The correlation between PFG and EQH shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFG:
$6.97
EQH:
-$3.67
PFG:
1.92
EQH:
0.80
PFG:
$12.07B
EQH:
$11.32B
PFG:
$5.76B
EQH:
$6.96B
PFG:
$1.39B
EQH:
-$759.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFG vs. EQH — Ранг доходности на риск
PFG
EQH
Сравнение PFG c EQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Equitable Holdings, Inc. (EQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFG | EQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.90 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | -0.62 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | -1.23 | +12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFG | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -0.70 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PFG и EQH
Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки EQH в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и EQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFG | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -61.33% | -30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -35.85% | +23.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -35.85% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -35.85% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -26.47% | +26.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.86% | -12.10% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 17.90% | -14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFG и EQH
Текущая волатильность для Principal Financial Group, Inc. (PFG) составляет 5.01%, в то время как у Equitable Holdings, Inc. (EQH) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что PFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFG | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 9.38% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 25.26% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 31.67% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 33.04% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 38.77% | -6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFG и EQH
Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности EQH в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.76% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 3.08% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFG и EQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Equitable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PFG and EQH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQH has higher volatility (9.38%) compared to PFG (5.01%). In terms of maximum drawdown, PFG dropped -91.50% vs EQH's -61.33%.
PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFG и EQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор