PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFG с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFG с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности PFG и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFG и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.04%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFG:

$20.03B

ABR:

$1.60B

EPS

PFG:

$5.26

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

PFG:

17.11

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

PFG:

1.84

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

PFG:

1.69

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

PFG:

$11.05B

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFG:

$4.91B

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

PFG:

$780.40M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFG имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции ABR немного отстают с 12.00%.

PFG

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.15%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.49%
1 год
9.88%
3 года*
10.55%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.60%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Financial Group, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с PFG:
PFG с VOOPFG с AIGPFG с EQHPFG с LNCPFG с RYANPFG с BRK-BPFG с CSCO
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с AY

Доходность на риск

PFG vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFG c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFGABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.71

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

-0.86

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.90

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.68

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

-1.28

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFG vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFGABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.71

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.12

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.08

+0.14

Корреляция

Корреляция между PFG и ABR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и ABR

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.47%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок PFG и ABR

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

PFGABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-97.76%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-40.49%

+21.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

-46.72%

+17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

-72.76%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-42.15%

+35.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-41.83%

+19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

21.68%

-14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и ABR

Текущая волатильность для Principal Financial Group, Inc. (PFG) составляет 6.06%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что PFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFGABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

12.43%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

30.55%

-13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

40.51%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

36.11%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

39.77%

-7.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFG и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-1.90M
-362.11M
(PFG) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию