PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYAN с HLNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYAN с HLNE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) and HLNE (Hamilton Lane Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RYAN in Insurance - Specialty, HLNE in Asset Management. Over the past 3 years, RYAN returned -1.19%/yr vs 1.71%/yr for HLNE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYAN и HLNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAN показывает доходность -17.38%, что значительно выше, чем у HLNE с доходностью -35.22%.

RYAN

1 день
4.13%
1 месяц
19.47%
6 месяцев
-15.94%
С начала года
-17.38%
1 год
-35.73%
3 года*
-1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLNE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
-43.45%
С начала года
-35.22%
1 год
-42.30%
3 года*
1.71%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAN и HLNE

2026 (YTD)20252024202320222021
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		-17.38%-18.92%50.88%3.64%2.87%57.62%
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		-35.22%-7.90%32.40%81.36%-36.98%12.90%

Correlation

The correlation between RYAN and HLNE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.27

The correlation between RYAN and HLNE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYAN:

$5.48B

HLNE:

$4.77B

EPS

RYAN:

$0.72

HLNE:

$4.28

Коэффициент P/E

RYAN:

59.18

HLNE:

20.05

Коэффициент P/S

RYAN:

2.47

HLNE:

6.13

Общая выручка (12 мес.)

RYAN:

$3.16B

HLNE:

$763.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

RYAN:

$2.19B

HLNE:

$528.54M

EBITDA (12 мес.)

RYAN:

$726.81M

HLNE:

$446.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryan Specialty Group Holdings, Inc.

Hamilton Lane Incorporated

Часто сравнивают с RYAN:
RYAN с PFGRYAN с AIGRYAN с SPYRYAN с KMPRRYAN с AONRYAN с CBRYAN с VOO
Часто сравнивают с HLNE:
HLNE с STEPHLNE с PWPHLNE с VCTRHLNE с FRHCHLNE с NVDAHLNE с AVGOHLNE с PGR

Доходность на риск

RYAN vs. HLNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAN
Ранг доходности на риск RYAN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HLNE
Ранг доходности на риск HLNE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLNE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLNE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLNE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLNE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLNE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAN c HLNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYANHLNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-1.05

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
-1.51

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.83

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.80

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-1.42

+0.36

RYAN vs. HLNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAN на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLNE равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAN и HLNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAN и HLNE

Максимальная просадка RYAN за все время составила -60.94%, примерно равная максимальной просадке HLNE в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и HLNE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYANHLNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-62.26%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.91%

-53.19%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.94%

-62.26%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.49%

-56.06%

+12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-16.48%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.57%

29.74%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAN и HLNE

Текущая волатильность для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) составляет 14.63%, в то время как у Hamilton Lane Incorporated (HLNE) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что RYAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYANHLNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.63%

15.49%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.29%

33.29%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

40.75%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.02%

36.51%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.02%

36.57%

-1.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAN и HLNE

Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности HLNE в 2.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		2.58%1.57%1.29%1.53%2.43%1.31%1.55%1.74%2.20%1.48%
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		1.18%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYAN и HLNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и Hamilton Lane Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
795.23M
198.59M
(RYAN) Общая выручка
(HLNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RYAN и HLNE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и Hamilton Lane Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.7%
69.3%
Активы портфеля
RYAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.05M при выручке в 795.23M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

HLNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

RYAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.60M при выручке в 795.23M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

HLNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.

RYAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.60M при выручке в 795.23M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

HLNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.

Часто задаваемые вопросы

RYAN and HLNE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLNE has higher volatility (15.49%) compared to RYAN (14.63%). In terms of maximum drawdown, RYAN dropped -60.94% vs HLNE's -62.26%.

RYAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAN и HLNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор