Сравнение RYAN с HLNE
RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) and HLNE (Hamilton Lane Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RYAN in Insurance - Specialty, HLNE in Asset Management. Over the past 3 years, RYAN returned -7.93%/yr vs 6.89%/yr for HLNE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYAN и HLNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYAN показывает доходность -37.92%, а HLNE немного ниже – -38.12%.
RYAN
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -37.92%
- 6 месяцев
- -42.92%
- 1 год
- -54.08%
- 3 года*
- -7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLNE
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -38.12%
- 6 месяцев
- -32.31%
- 1 год
- -43.60%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYAN и HLNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | -37.92% | -18.92% | 50.88% | 3.64% | 2.87% | 46.73% |
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -38.12% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 12.69% |
Correlation
The correlation between RYAN and HLNE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
RYAN:
$0.64
HLNE:
$4.29
RYAN:
49.91
HLNE:
19.29
RYAN:
2.08
HLNE:
5.90
RYAN:
$3.16B
HLNE:
$763.40M
RYAN:
$2.19B
HLNE:
$528.54M
RYAN:
$726.81M
HLNE:
$446.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAN vs. HLNE — Ранг доходности на риск
RYAN
HLNE
Сравнение RYAN c HLNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAN | HLNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.89 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.76 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAN | HLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -1.13 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.55 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок RYAN и HLNE
Максимальная просадка RYAN за все время составила -60.94%, примерно равная максимальной просадке HLNE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и HLNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAN | HLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -58.96% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -49.10% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -58.96% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.54% | -58.03% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -15.98% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.54% | 24.85% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAN и HLNE
Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Hamilton Lane Incorporated (HLNE) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что RYAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAN | HLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 11.59% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.35% | 31.06% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.68% | 38.54% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 36.05% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 36.42% | -2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAN и HLNE
Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности HLNE в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.61% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | 1.57% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYAN и HLNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и Hamilton Lane Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYAN и HLNE
RYAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.05M при выручке в 795.23M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
RYAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.60M при выручке в 795.23M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
RYAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.60M при выручке в 795.23M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
RYAN and HLNE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAN has higher volatility (14.74%) compared to HLNE (11.59%). In terms of maximum drawdown, RYAN dropped -60.94% vs HLNE's -58.96%.
HLNE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAN и HLNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор