Сравнение HLNE с STEP
HLNE (Hamilton Lane Incorporated) and STEP (StepStone Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HLNE returned -2.02%/yr vs 6.21%/yr for STEP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и STEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -43.44%, что значительно ниже, чем у STEP с доходностью -35.67%.
HLNE
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- -43.44%
- 6 месяцев
- -44.69%
- 1 год
- -46.90%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
STEP
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -35.67%
- 6 месяцев
- -36.85%
- 1 год
- -25.83%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLNE и STEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -43.44% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 26.26% |
STEP StepStone Group Inc. | -35.67% | 13.62% | 85.94% | 31.66% | -37.82% | 5.43% | 60.81% |
Correlation
The correlation between HLNE and STEP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between HLNE and STEP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HLNE:
$4.28
STEP:
-$6.74
HLNE:
5.35
STEP:
1.60
HLNE:
$763.40M
STEP:
$1.99B
HLNE:
$528.54M
STEP:
-$734.50M
HLNE:
$446.22M
STEP:
-$970.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. STEP — Ранг доходности на риск
HLNE
STEP
Сравнение HLNE c STEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и StepStone Group Inc. (STEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLNE | STEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.55 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.15 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLNE и STEP
Максимальная просадка HLNE за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке STEP в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и STEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLNE | STEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -60.19% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -46.85% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -46.85% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.26% | -60.19% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.64% | -45.87% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -26.04% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | 22.55% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и STEP
Текущая волатильность для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) составляет 15.28%, в то время как у StepStone Group Inc. (STEP) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что HLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLNE | STEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 17.30% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 38.11% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 45.10% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 41.46% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.56% | 41.63% | -5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и STEP
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности STEP в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.96% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
STEP StepStone Group Inc. | 4.15% | 2.24% | 1.81% | 3.36% | 2.98% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и STEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и StepStone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HLNE and STEP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEP has higher volatility (17.30%) compared to HLNE (15.28%). In terms of maximum drawdown, HLNE dropped -62.26% vs STEP's -60.19%.
STEP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLNE и STEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор