PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLNE с STEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLNE с STEP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и StepStone Group Inc. (STEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или STEP.

Корреляция

Корреляция между HLNE и STEP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLNE и STEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и StepStone Group Inc. (STEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLNE:

1.07

STEP:

1.00

Коэф-т Сортино

HLNE:

1.59

STEP:

1.56

Коэф-т Омега

HLNE:

1.20

STEP:

1.21

Коэф-т Кальмара

HLNE:

1.10

STEP:

1.20

Коэф-т Мартина

HLNE:

2.49

STEP:

3.51

Индекс Язвы

HLNE:

16.21%

STEP:

13.03%

Дневная вол-ть

HLNE:

39.75%

STEP:

46.31%

Макс. просадка

HLNE:

-48.47%

STEP:

-60.19%

Текущая просадка

HLNE:

-18.79%

STEP:

-20.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLNE:

$9.27B

STEP:

$6.53B

EPS

HLNE:

$5.42

STEP:

-$1.84

Коэффициент P/S

HLNE:

13.41

STEP:

5.66

Коэффициент P/B

HLNE:

10.86

STEP:

19.80

Общая выручка (12 мес.)

HLNE:

$514.99M

STEP:

$797.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLNE:

$335.56M

STEP:

$378.85M

EBITDA (12 мес.)

HLNE:

$270.49M

STEP:

-$185.59M

Доходность по периодам

С начала года, HLNE показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у STEP с доходностью -4.96%.

HLNE

С начала года

10.27%

1 месяц

17.82%

6 месяцев

-15.81%

1 год

43.43%

5 лет

22.23%

10 лет

N/A

STEP

С начала года

-4.96%

1 месяц

19.95%

6 месяцев

-18.85%

1 год

47.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLNE и STEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLNE
Ранг риск-скорректированной доходности HLNE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLNE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLNE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLNE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLNE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLNE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
STEP
Ранг риск-скорректированной доходности STEP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STEP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLNE c STEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и StepStone Group Inc. (STEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLNE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STEP равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLNE и STEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLNE и STEP

Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности STEP в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		1.20%1.29%1.53%2.43%1.31%1.55%1.74%2.20%1.48%
STEP
StepStone Group Inc.		1.97%1.81%3.36%2.98%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLNE и STEP

Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки STEP в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и STEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLNE и STEP

Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и StepStone Group Inc. (STEP) имеют волатильность 13.32% и 13.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLNE и STEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и StepStone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
168.26M
339.02M
(HLNE) Общая выручка
(STEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию