PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с DRCVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.36%/yr vs -4.56%/yr for DRCVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYAIX charges 1.55%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -19.36% против -4.56% соответственно.

RYAIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.11%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-22.71%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.34%
10 лет*
-19.36%

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.09%
1 год
8.63%
3 года*
7.75%
5 лет*
5.20%
10 лет*
-4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.19%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between RYAIX and DRCVX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.65

The correlation between RYAIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.49 (5 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYURXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYTPXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX

Доходность на риск

RYAIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYAIXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
3.07

-4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
4.94

-6.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.73

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

10.01

-10.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

35.92

-37.93

RYAIX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и DRCVX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-97.47%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.53%

-0.89%

-24.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-3.82%

-46.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-4.08%

-57.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-54.27%

-34.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-96.61%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.33%

-65.93%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

0.25%

+12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и DRCVX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

0.93%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

1.91%

+12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

2.92%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

4.58%

+18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

9.58%

+13.20%

Сравнение комиссий RYAIX и DRCVX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и DRCVX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DRCVX в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.60%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%

Часто задаваемые вопросы

RYAIX and DRCVX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (8.98%) compared to DRCVX (0.93%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор