Сравнение RYAIX с DRCVX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs -3.71%/yr for DRCVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYAIX charges 1.55%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -18.82% против -3.71% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- -3.71%
Сравнение доходности по годам RYAIX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.85% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between RYAIX and DRCVX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.65 |
The correlation between RYAIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.48 (5 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
RYAIX
DRCVX
Сравнение RYAIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.67 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 8.83 | -9.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 32.03 | -33.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и DRCVX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -97.47% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -0.89% | -24.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -3.82% | -46.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -4.08% | -57.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.96% | -49.64% | -38.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -96.59% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -65.97% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 0.25% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и DRCVX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 0.86% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 1.97% | +13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 2.85% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 4.58% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 9.44% | +13.36% |
Сравнение комиссий RYAIX и DRCVX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и DRCVX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DRCVX в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.89% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and DRCVX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор