Сравнение RYAIX с DRCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX).
RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г.. DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и DRCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYAIX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 6.93% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.13% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у DRCVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -17.17% против -4.63% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -10.96%
- 10 лет*
- -17.17%
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- -4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYAIX и DRCVX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Доходность на риск
RYAIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
RYAIX
DRCVX
Сравнение RYAIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAIX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 1.91 | -2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 2.59 | -3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.50 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.30 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 12.01 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.91 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 1.04 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 | -0.47 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.01 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RYAIX и DRCVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и DRCVX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DRCVX в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.08% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.94% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и DRCVX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.75%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и DRCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYAIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.75% | -97.47% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.93% | -3.82% | -30.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.73% | -4.34% | -50.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -54.27% | -32.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -96.68% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.13% | -65.76% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.24% | 0.73% | +26.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и DRCVX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYAIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 0.98% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 2.03% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 4.92% | +17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 4.55% | +18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 9.95% | +12.66% |