Сравнение RWX с JPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).
RWX и JPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности RWX и JPRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWX и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -12.24% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, RWX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 3.60%.
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWX и JPRE
RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.
Доходность на риск
RWX vs. JPRE — Ранг доходности на риск
RWX
JPRE
Сравнение RWX c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWX | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.15 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.32 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.22 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 0.80 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWX | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.15 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.20 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между RWX и JPRE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWX и JPRE
Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности JPRE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWX и JPRE
Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и JPRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWX | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -23.84% | -49.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -11.76% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -5.85% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.37% | -8.46% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.19% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWX и JPRE
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что RWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWX | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.31% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.19% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 15.89% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.45% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.45% | -2.03% |