PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWX с JPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWX с JPRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both REIT funds. RWX is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, RWX returned 5.19%/yr vs 10.46%/yr for JPRE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWX charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.

Доходность

Сравнение доходности RWX и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 11.12%.

RWX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-1.75%
1 год
3.89%
3 года*
5.19%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
0.30%

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWX и JPRE

2026 (YTD)2025202420232022
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-3.25%26.24%-12.15%6.25%-12.24%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%

Correlation

The correlation between RWX and JPRE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.64

The correlation between RWX and JPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWX и JPRE

Секторы
RWX
JPRE

Недвижимость

60.5%
98.1%

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

2.8%

-

Технологии

2.7%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Энергетика

1.2%

-

Промышленность

0.6%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RWX
60.5%
JPRE
98.1%

Потребительский циклический сектор

RWX
3.1%
JPRE

-

Финансовые услуги

RWX
2.8%
JPRE

-

Технологии

RWX
2.7%
JPRE

-

Здравоохранение

RWX
1.5%
JPRE

-

Энергетика

RWX
1.2%
JPRE

-

Промышленность

RWX
0.6%
JPRE
0.6%

Сырьевые материалы

RWX

-

JPRE
0.6%

Коммуникационные услуги

RWX

-

JPRE

-

Потребительский защитный сектор

RWX

-

JPRE

-

Коммунальные услуги

RWX

-

JPRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

JPMorgan Realty Income ETF

Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с VNQRWX с FIVARWX с XLRE
Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с JCPBJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPST

Доходность на риск

RWX vs. JPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWX c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWXJPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.84

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.19

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.43

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

3.93

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWX vs. JPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа JPRE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWXJPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.30

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RWX и JPRE

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и JPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWXJPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-23.84%

-49.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-7.70%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-16.27%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.68%

-1.73%

-12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.29%

-8.16%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.79%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и JPRE

Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 3.98%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWXJPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.33%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.59%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

13.11%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

18.29%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

18.29%

-1.80%

Сравнение комиссий RWX и JPRE

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и JPRE

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности JPRE в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.78%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Часто задаваемые вопросы

RWX and JPRE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (4.33%) compared to RWX (3.98%). In terms of maximum drawdown, RWX dropped -73.62% vs JPRE's -23.84%.

On 3-year performance, JPRE leads with 10.46% vs 5.19% for RWX. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RWX has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 10.46% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for RWX.

RWX has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.25% for JPRE.

They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for RWX and 0.50% for JPRE.

JPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWX и JPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор