Сравнение JPRE с MWOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и MFS Global Growth Fund (MWOFX).
JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. MWOFX управляется MFS. Фонд был запущен 17 нояб. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPRE или MWOFX.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и MWOFX
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у MWOFX с доходностью 11.65%.
JPRE
12.77%
-2.36%
15.72%
24.22%
N/A
N/A
MWOFX
11.65%
-3.04%
3.26%
15.10%
6.63%
6.98%
Основные характеристики
| JPRE | MWOFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 1.94 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 6.41 | 8.04 |
| Индекс Язвы | 3.91% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 15.25% | 11.46% |
| Макс. просадка | -23.84% | -53.92% |
| Текущая просадка | -3.21% | -3.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и MWOFX
JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MWOFX в 1.22%.
Корреляция
Корреляция между JPRE и MWOFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPRE c MWOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и MFS Global Growth Fund (MWOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и MWOFX
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности MWOFX в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.18% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWOFX MFS Global Growth Fund | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.11% | 0.17% | 0.07% | 0.31% | 4.66% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и MWOFX
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки MWOFX в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и MWOFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и MWOFX
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с MFS Global Growth Fund (MWOFX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.