PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с MWOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с MWOFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and MWOFX (MFS Global Growth Fund) are both funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while MWOFX is a Global Equities fund managed by MFS. Over the past 3 years, JPRE returned 12.01%/yr vs 6.17%/yr for MWOFX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPRE charges 0.50%/yr vs 1.22%/yr for MWOFX.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и MWOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и MFS Global Growth Fund (MWOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у MWOFX с доходностью -5.85%.

JPRE

1 день
-0.15%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.57%
6 месяцев
13.29%
1 год
10.70%
3 года*
12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

MWOFX

1 день
-1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-6.63%
1 год
-1.61%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.06%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и MWOFX

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		13.57%1.36%7.43%13.41%-9.60%
MWOFX
MFS Global Growth Fund		-5.85%7.17%10.68%20.63%-0.81%

Correlation

The correlation between JPRE and MWOFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г.

0.56

Over the past year, the correlation between JPRE and MWOFX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

MFS Global Growth Fund

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с JCPBJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPSTJPRE с MGRVX
Часто сравнивают с MWOFX:
MWOFX с FSELXMWOFX с LVHIMWOFX с SGOVMWOFX с MGKMWOFX с CCRVMWOFX с FZROXMWOFX с GLDM

Доходность на риск

JPRE vs. MWOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MWOFX
Ранг доходности на риск MWOFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c MWOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и MFS Global Growth Fund (MWOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPREMWOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.03

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.05

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.03

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

-0.07

+3.95

JPRE vs. MWOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа MWOFX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и MWOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPRE и MWOFX

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки MWOFX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и MWOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPREMWOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-56.10%

+32.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-13.82%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-16.45%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-8.11%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-11.90%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.65%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и MWOFX

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с MFS Global Growth Fund (MWOFX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPREMWOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.33%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.07%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

12.48%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

15.88%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

16.57%

+1.73%

Сравнение комиссий JPRE и MWOFX

JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MWOFX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и MWOFX

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности MWOFX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.23%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MWOFX
MFS Global Growth Fund		5.76%5.42%5.14%2.09%3.60%6.25%3.13%1.86%5.00%3.43%1.68%6.08%

Часто задаваемые вопросы

JPRE and MWOFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (5.56%) compared to MWOFX (4.33%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs MWOFX's -56.10%.

JPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и MWOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор