PortfoliosLab logo
Сравнение JPRE с MWOFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPRE и MWOFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности JPRE и MWOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и MFS Global Growth Fund (MWOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
13.90%
17.62%
JPRE
MWOFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPRE:

0.90

MWOFX:

0.12

Коэф-т Сортино

JPRE:

1.28

MWOFX:

0.25

Коэф-т Омега

JPRE:

1.16

MWOFX:

1.03

Коэф-т Кальмара

JPRE:

0.97

MWOFX:

0.13

Коэф-т Мартина

JPRE:

3.07

MWOFX:

0.43

Индекс Язвы

JPRE:

4.47%

MWOFX:

3.73%

Дневная вол-ть

JPRE:

15.27%

MWOFX:

12.70%

Макс. просадка

JPRE:

-23.84%

MWOFX:

-53.92%

Текущая просадка

JPRE:

-4.29%

MWOFX:

-8.27%

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у MWOFX с доходностью 0.37%.


JPRE

С начала года

3.81%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-0.40%

1 год

13.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MWOFX

С начала года

0.37%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-2.18%

1 год

-0.22%

5 лет

6.54%

10 лет

6.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPRE и MWOFX

JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MWOFX в 1.22%.


График комиссии MWOFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии JPRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPRE и MWOFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPRE
Ранг риск-скорректированной доходности JPRE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

MWOFX
Ранг риск-скорректированной доходности MWOFX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWOFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPRE c MWOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и MFS Global Growth Fund (MWOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPRE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.900.12
Коэффициент Сортино JPRE, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.280.25
Коэффициент Омега JPRE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.03
Коэффициент Кальмара JPRE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.970.16
Коэффициент Мартина JPRE, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.070.43
JPRE
MWOFX

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MWOFX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и MWOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.90
0.12
JPRE
MWOFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и MWOFX

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности MWOFX в 0.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
2.13%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MWOFX
MFS Global Growth Fund
0.01%0.01%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.11%0.17%0.07%0.31%4.66%

Просадки

Сравнение просадок JPRE и MWOFX

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки MWOFX в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и MWOFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-4.29%
-8.27%
JPRE
MWOFX

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и MWOFX

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с MFS Global Growth Fund (MWOFX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.29%
3.47%
JPRE
MWOFX