Сравнение JPRE с MGRVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX).
JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. MGRVX управляется MFS. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и MGRVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и MGRVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | -3.51% | 21.04% | 9.10% | 14.82% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у MGRVX с доходностью -3.51%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGRVX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и MGRVX
JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MGRVX в 0.83%.
Доходность на риск
JPRE vs. MGRVX — Ранг доходности на риск
JPRE
MGRVX
Сравнение JPRE c MGRVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | MGRVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.84 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.19 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.88 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 3.48 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | MGRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.84 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и MGRVX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и MGRVX
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности MGRVX в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 5.70% | 5.50% | 6.21% | 2.73% | 2.94% | 6.84% | 0.72% | 1.48% | 4.10% | 2.53% | 1.22% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и MGRVX
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки MGRVX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и MGRVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | MGRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -36.30% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.40% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -9.87% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -6.67% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.14% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и MGRVX
Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.31%, в то время как у MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | MGRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 6.52% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.85% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 14.49% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 15.48% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 15.69% | +2.76% |