Сравнение JPRE с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
JPRE и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPRE или JCPB.
Основные характеристики
JPRE | JCPB | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 15.13% | 6.28% |
Дох-ть за 1 год | 27.93% | 12.29% |
Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.90 |
Дневная вол-ть | 17.55% | 6.31% |
Макс. просадка | -23.84% | -16.67% |
Текущая просадка | -1.19% | -1.53% |
Корреляция
Корреляция между JPRE и JCPB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и JCPB
С начала года, JPRE показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 6.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и JCPB
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPRE c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и JCPB
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности JCPB в 4.75%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Realty Income ETF | 1.58% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.75% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и JCPB
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и JCPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и JCPB
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.