PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPRE с JCPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPRE с JCPB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

JPRE и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPRE или JCPB.

Корреляция

Корреляция между JPRE и JCPB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPRE:

0.82

JCPB:

1.20

Коэф-т Сортино

JPRE:

1.30

JCPB:

1.73

Коэф-т Омега

JPRE:

1.17

JCPB:

1.21

Коэф-т Кальмара

JPRE:

0.95

JCPB:

0.71

Коэф-т Мартина

JPRE:

3.03

JCPB:

3.23

Индекс Язвы

JPRE:

5.10%

JCPB:

1.90%

Дневная вол-ть

JPRE:

17.30%

JCPB:

5.17%

Макс. просадка

JPRE:

-23.84%

JCPB:

-16.67%

Текущая просадка

JPRE:

-6.24%

JCPB:

-2.48%

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 2.22%.

JPRE

С начала года

1.70%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-3.70%

1 год

14.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JCPB

С начала года

2.22%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

1.37%

1 год

6.35%

5 лет

0.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPRE и JCPB

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.40%.

JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPRE и JCPB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг риск-скорректированной доходности JPRE, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг риск-скорректированной доходности JCPB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCPB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPRE c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа JCPB равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и JCPB

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности JCPB в 5.11%

TTM202420232022202120202019
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.28%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		5.11%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%2.61%

Просадки

Сравнение просадок JPRE и JCPB

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и JCPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и JCPB

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...