PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPRE с JCPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

JPRE и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JPRE и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPRE и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		3.60%1.36%7.43%13.41%-9.96%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.20%7.98%2.96%7.13%-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.20%.

JPRE

1 день
0.35%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
2.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPSTJPRE с MGK
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMST

Сравнение комиссий JPRE и JCPB

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.

JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JPRE vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREJCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.12

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.58

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.85

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

5.56

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа JCPB равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.12

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.55

-0.34

Корреляция

Корреляция между JPRE и JCPB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и JCPB

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности JCPB в 4.96%

TTM2025202420232022202120202019
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.41%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.96%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Просадки

Сравнение просадок JPRE и JCPB

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и JCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

JPREJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-16.67%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-2.75%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-1.85%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-4.33%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

0.92%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и JCPB

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPREJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

1.74%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

2.57%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

4.33%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

5.35%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

5.08%

+13.37%