Сравнение JPRE с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
JPRE и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPRE или JCPB.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и JCPB
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 3.19%.
JPRE
13.88%
-0.94%
20.29%
25.24%
N/A
N/A
JCPB
3.19%
-0.31%
3.77%
8.12%
0.94%
N/A
Основные характеристики
| JPRE | JCPB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 6.43 | 5.20 |
| Индекс Язвы | 3.93% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 15.26% | 5.50% |
| Макс. просадка | -23.84% | -16.67% |
| Текущая просадка | -2.26% | -4.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и JCPB
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между JPRE и JCPB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPRE c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и JCPB
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности JCPB в 5.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.16% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 5.05% | 4.32% | 3.00% | 2.19% | 2.97% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и JCPB
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и JCPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и JCPB
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.