PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с PPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с PPTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and PPTY (US Diversified Real Estate ETF) are both REIT funds. JPRE is actively managed, while PPTY is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 9.52%/yr vs 8.93%/yr for PPTY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for PPTY.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и PPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPRE показывает доходность 9.03%, а PPTY немного выше – 9.18%.

JPRE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.51%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.33%
1 год
9.04%
3 года*
9.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPTY

1 день
-0.03%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.18%
6 месяцев
8.77%
1 год
10.25%
3 года*
8.93%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и PPTY

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		9.03%1.36%7.43%13.41%-9.96%
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		9.18%-3.47%9.85%12.66%-11.38%

Correlation

The correlation between JPRE and PPTY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.93

The correlation between JPRE and PPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPRE и PPTY

Секторы
JPRE
PPTY

Недвижимость

98.1%
93.6%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Промышленность

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

JPRE
98.1%
PPTY
93.6%

Сырьевые материалы

JPRE
0.6%
PPTY

-

Промышленность

JPRE
0.6%
PPTY

-

Коммуникационные услуги

JPRE

-

PPTY

-

Потребительский циклический сектор

JPRE

-

PPTY
5.6%

Потребительский защитный сектор

JPRE

-

PPTY

-

Энергетика

JPRE

-

PPTY

-

Финансовые услуги

JPRE

-

PPTY
0.5%

Здравоохранение

JPRE

-

PPTY
0.4%

Технологии

JPRE

-

PPTY

-

Коммунальные услуги

JPRE

-

PPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

US Diversified Real Estate ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с JCPBJPRE с FEQIXJPRE с JPSTJPRE с MGRVX
Часто сравнивают с PPTY:
PPTY с BBREPPTY с RSPRPPTY с WTREPPTY с REZPPTY с VNQPPTY с KBWYPPTY с VOOG

Доходность на риск

JPRE vs. PPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c PPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREPPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.76

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.12

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

3.66

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. PPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPTY равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и PPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREPPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JPRE и PPTY

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки PPTY в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и PPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPREPPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-41.69%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-8.09%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-21.06%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.81%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-11.34%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.80%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и PPTY

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеют волатильность 3.86% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPREPPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.85%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.35%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

13.63%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

18.57%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

21.92%

-3.64%

Сравнение комиссий JPRE и PPTY

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PPTY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и PPTY

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности PPTY в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.29%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		2.66%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%

Часто задаваемые вопросы

JPRE and PPTY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (3.86%) compared to PPTY (3.85%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs PPTY's -41.69%.

On 3-year performance, JPRE leads with 9.52% vs 8.93% for PPTY. On fees, PPTY is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 9.52% return vs 8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPTY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.

PPTY has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.29% for JPRE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Vident. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.49% for PPTY.

PPTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и PPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор