PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с PPTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPRE с PPTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY).

JPRE и PPTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JPRE и PPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPRE и PPTY

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		3.60%1.36%7.43%13.41%-9.96%
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		0.39%-3.47%9.85%12.66%-11.38%

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у PPTY с доходностью 0.39%.

JPRE

1 день
0.35%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
2.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPTY

1 день
0.38%
1 месяц
-5.24%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-1.19%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

US Diversified Real Estate ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JCPBJPRE с JPSTJPRE с MGK
Часто сравнивают с PPTY:
PPTY с BBREPPTY с WTREPPTY с RSPRPPTY с VNQPPTY с REZPPTY с VOOGPPTY с SCHD

Сравнение комиссий JPRE и PPTY

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PPTY в 0.49%.

JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
PPTY
US Diversified Real Estate ETF

Доходность на риск

JPRE vs. PPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c PPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREPPTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.07

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.03

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.10

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

-0.35

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. PPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа PPTY равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и PPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREPPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.07

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.26

-0.06

Корреляция

Корреляция между JPRE и PPTY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и PPTY

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности PPTY в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.41%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		3.03%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%

Просадки

Сравнение просадок JPRE и PPTY

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки PPTY в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и PPTY.

Загрузка...

Показатели просадок

JPREPPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-41.69%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-13.54%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-11.56%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-11.48%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.73%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и PPTY

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеют волатильность 4.31% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPREPPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.44%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.40%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

17.62%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

18.58%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

22.06%

-3.61%