PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPRE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и S&P 500 Index (^GSPC).

JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JPRE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPRE и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		5.08%1.36%7.43%13.41%-9.96%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

JPRE

1 день
1.43%
1 месяц
-3.98%
С начала года
5.08%
6 месяцев
3.92%
1 год
3.48%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с FEQIXJPRE с JCPBJPRE с JPSTJPRE с MGK
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

JPRE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPRE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.88

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.37

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.39

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

6.43

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPRE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.88

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между JPRE и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок JPRE и ^GSPC

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

JPRE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-56.78%

+32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-9.10%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.67%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-10.75%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.62%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и ^GSPC

Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.61%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPRE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.29%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.55%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

18.33%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.90%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

18.04%

+0.41%