Сравнение JPRE с PMAQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Principal MidCap R6 (PMAQX).
JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и PMAQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -11.07% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -11.07%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAQX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и PMAQX
JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.
Доходность на риск
JPRE vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
JPRE
PMAQX
Сравнение JPRE c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.50 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | -0.60 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.51 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -1.51 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.50 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и PMAQX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и PMAQX
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности PMAQX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.52% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и PMAQX
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и PMAQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -40.56% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -19.25% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -16.85% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -6.68% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 6.51% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и PMAQX
Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.31%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.26% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 10.58% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 18.38% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.55% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 19.54% | -1.09% |