Сравнение JPRE с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPRE или FEQIX.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и FEQIX
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 18.74%.
JPRE
12.77%
-2.36%
15.72%
24.22%
N/A
N/A
FEQIX
18.74%
-1.51%
7.73%
22.69%
7.14%
5.42%
Основные характеристики
| JPRE | FEQIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 2.40 |
| Коэф-т Мартина | 6.41 | 16.50 |
| Индекс Язвы | 3.91% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 15.25% | 9.90% |
| Макс. просадка | -23.84% | -62.07% |
| Текущая просадка | -3.21% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и FEQIX
JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.
Корреляция
Корреляция между JPRE и FEQIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPRE c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и FEQIX
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FEQIX в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.18% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.56% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 7.35% | 8.14% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и FEQIX
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и FEQIX
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.