Сравнение JPRE с FEQIX

С начала года, JPRE показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у FEQIX с доходностью 3.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FEQIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JPRE и FEQIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FEQIX в 4.83%

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и FEQIX.

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.