Сравнение RWX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и SPDR Gold Shares (GLD).
RWX и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWX и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -8.25% | 15.50% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, RWX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.75% против 14.11% соответственно.
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWX и GLD
RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
RWX vs. GLD — Ранг доходности на риск
RWX
GLD
Сравнение RWX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.89 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.31 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.70 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 9.90 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.89 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 1.25 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.89 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между RWX и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWX и GLD
Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWX и GLD
Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -45.56% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -19.21% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.91% | -21.03% | -14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | -22.00% | -21.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -11.71% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.37% | -16.17% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.25% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWX и GLD
Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 5.93%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 10.48% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 24.34% | -14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 27.81% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.75% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 15.88% | +0.54% |