PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWX с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWX с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - RWX tracks the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWX returned 0.36%/yr vs 5.62%/yr for FRI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWX charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности RWX и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям FRI по среднегодовой доходности: 0.36% против 5.62% соответственно.

RWX

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.26%
1 год
3.84%
3 года*
5.03%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
0.36%

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWX и FRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-3.34%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%

Correlation

The correlation between RWX and FRI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.59

The correlation between RWX and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWX и FRI

Секторы
RWX
FRI

Недвижимость

60.5%
96.2%

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

2.8%
2.3%

Технологии

2.7%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Энергетика

1.2%

-

Промышленность

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Недвижимость

RWX
60.5%
FRI
96.2%

Потребительский циклический сектор

RWX
3.1%
FRI

-

Финансовые услуги

RWX
2.8%
FRI
2.3%

Технологии

RWX
2.7%
FRI

-

Здравоохранение

RWX
1.5%
FRI

-

Энергетика

RWX
1.2%
FRI

-

Промышленность

RWX
0.6%
FRI

-

Сырьевые материалы

RWX

-

FRI

-

Коммуникационные услуги

RWX

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

RWX

-

FRI

-

Коммунальные услуги

RWX

-

FRI
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с VNQRWX с FIVARWX с XLRE
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

RWX vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWX c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWXFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.13

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.59

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

1.95

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

6.21

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWX vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FRI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWXFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.13

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.24

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.27

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.18

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RWX и FRI

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, примерно равная максимальной просадке FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWXFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-71.95%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-7.57%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-18.90%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

-31.21%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-44.16%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-3.24%

-11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-13.70%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.38%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и FRI

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеют волатильность 4.07% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWXFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.93%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.14%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

13.05%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

18.65%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

21.06%

-4.57%

Сравнение комиссий RWX и FRI

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и FRI

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.78%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Часто задаваемые вопросы

RWX and FRI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWX has higher volatility (4.07%) compared to FRI (3.93%). In terms of maximum drawdown, RWX dropped -73.62% vs FRI's -71.95%.

On 10-year performance, FRI leads with 5.62% vs 0.36% for RWX. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FRI has performed better with a 5.62% return vs 0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for RWX.

RWX has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.60% for FRI.

RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for RWX and 0.50% for FRI.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWX и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор